PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRP.L с WLDS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRP.L с WLDS.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) and WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while WLDS.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Inde. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRP.L returned 12.03%/yr vs 7.61%/yr for WLDS.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VWRP.L charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for WLDS.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRP.L и WLDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRP.L показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у WLDS.L с доходностью 13.04%.

VWRP.L

1 день
-0.27%
1 месяц
2.31%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.53%
1 год
27.49%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—

WLDS.L

1 день
-0.13%
1 месяц
1.73%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.37%
1 год
30.87%
3 года*
14.30%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRP.L и WLDS.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		10.34%13.94%19.60%15.64%-8.41%20.00%12.27%1.72%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		13.04%11.75%8.63%11.26%-8.89%16.71%12.54%1.44%

Correlation

The correlation between VWRP.L and WLDS.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.85

The correlation between VWRP.L and WLDS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRP.L и WLDS.L

Секторы
VWRP.L
WLDS.L

Технологии

29.0%
15.2%

Финансовые услуги

16.1%
13.3%

Промышленность

11.0%
20.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.6%

Коммуникационные услуги

8.8%
3.0%

Здравоохранение

8.0%
9.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.9%

Энергетика

4.2%
5.0%

Сырьевые материалы

3.8%
8.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.8%

Недвижимость

1.9%
8.0%

Технологии

VWRP.L
29.0%
WLDS.L
15.2%

Финансовые услуги

VWRP.L
16.1%
WLDS.L
13.3%

Промышленность

VWRP.L
11.0%
WLDS.L
20.5%

Потребительский циклический сектор

VWRP.L
9.4%
WLDS.L
10.6%

Коммуникационные услуги

VWRP.L
8.8%
WLDS.L
3.0%

Здравоохранение

VWRP.L
8.0%
WLDS.L
9.5%

Потребительский защитный сектор

VWRP.L
5.0%
WLDS.L
3.9%

Энергетика

VWRP.L
4.2%
WLDS.L
5.0%

Сырьевые материалы

VWRP.L
3.8%
WLDS.L
8.2%

Коммунальные услуги

VWRP.L
2.7%
WLDS.L
2.8%

Недвижимость

VWRP.L
1.9%
WLDS.L
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L
Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с EXUS.LWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с XRSG.L

Доходность на риск

VWRP.L vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRP.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRP.LWLDS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.42

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.41

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.91

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

14.75

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRP.L vs. WLDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRP.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLDS.L равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRP.L и WLDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRP.LWLDS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.42

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.38

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.23

+0.57

Просадки

Сравнение просадок VWRP.L и WLDS.L

Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки WLDS.L в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и WLDS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRP.LWLDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-43.18%

+18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-7.86%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-21.53%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-21.53%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.42%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-12.31%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.09%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRP.L и WLDS.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) составляет 3.00%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что VWRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRP.LWLDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.57%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

9.48%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

12.74%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

20.28%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

22.46%

-7.51%

Сравнение комиссий VWRP.L и WLDS.L

VWRP.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии WLDS.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRP.L и WLDS.L

Ни VWRP.L, ни WLDS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWRP.L and WLDS.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for WLDS.L.

VWRP.L is categorized as Global Equities, while WLDS.L is Small Cap Blend Equities. VWRP.L tracks FTSE All-World Index, while WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRP.L and 0.35% for WLDS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRP.L и WLDS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор