PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRP.L с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRP.L с IGF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRP.L returned 12.03%/yr vs 10.99%/yr for IGF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. VWRP.L charges 0.22%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности VWRP.L и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRP.L торгуется в GBP, в то время как IGF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGF были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRP.L показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 8.12%.

VWRP.L

1 день
-0.27%
1 месяц
2.31%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.53%
1 год
27.49%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—

IGF

1 день
-0.76%
1 месяц
0.21%
С начала года
8.12%
6 месяцев
8.05%
1 год
15.45%
3 года*
13.17%
5 лет*
10.99%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRP.L и IGF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		10.34%13.94%19.60%15.64%-8.41%20.00%12.27%1.72%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		8.12%12.66%16.82%0.84%10.49%12.63%-9.24%-0.56%

Correlation

The correlation between VWRP.L and IGF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.41

The correlation between VWRP.L and IGF shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWRP.L и IGF

Секторы
VWRP.L
IGF

Технологии

29.0%

-

Финансовые услуги

16.1%

-

Промышленность

11.0%
38.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.2%
20.1%

Сырьевые материалы

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%
41.1%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Технологии

VWRP.L
29.0%
IGF

-

Финансовые услуги

VWRP.L
16.1%
IGF

-

Промышленность

VWRP.L
11.0%
IGF
38.8%

Потребительский циклический сектор

VWRP.L
9.4%
IGF

-

Коммуникационные услуги

VWRP.L
8.8%
IGF

-

Здравоохранение

VWRP.L
8.0%
IGF

-

Потребительский защитный сектор

VWRP.L
5.0%
IGF

-

Энергетика

VWRP.L
4.2%
IGF
20.1%

Сырьевые материалы

VWRP.L
3.8%
IGF

-

Коммунальные услуги

VWRP.L
2.7%
IGF
41.1%

Недвижимость

VWRP.L
1.9%
IGF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

VWRP.L vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRP.L c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRP.LIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.62

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.29

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.28

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.05

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

7.95

+7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRP.L vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRP.L на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа IGF равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRP.L и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRP.LIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.62

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.91

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.39

+0.42

Просадки

Сравнение просадок VWRP.L и IGF

Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки IGF в -40.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRP.LIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-40.37%

+15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-5.10%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-11.18%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-17.01%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-4.33%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-7.58%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.96%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRP.L и IGF

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) составляет 3.00%, в то время как у iShares Global Infrastructure ETF (IGF) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что VWRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRP.LIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.40%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

7.71%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

9.61%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

12.11%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

15.99%

-1.04%

Сравнение комиссий VWRP.L и IGF

VWRP.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRP.L и IGF

VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		3.01%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRP.L and IGF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.

VWRP.L is categorized as Global Equities, while IGF is Industrials Equities. VWRP.L tracks FTSE All-World Index, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRP.L and 0.39% for IGF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRP.L и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор