Сравнение VWRP.L с GLTL.L
VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) and GLTL.L (SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while GLTL.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRP.L returned 12.03%/yr vs -11.18%/yr for GLTL.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. VWRP.L charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for GLTL.L.
Доходность
Сравнение доходности VWRP.L и GLTL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWRP.L показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у GLTL.L с доходностью -4.08%.
VWRP.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 27.49%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
GLTL.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- -0.16%
- 3 года*
- -1.22%
- 5 лет*
- -11.18%
- 10 лет*
- -3.77%
Сравнение доходности по годам VWRP.L и GLTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.34% | 13.94% | 19.60% | 15.64% | -8.41% | 20.00% | 12.27% | 1.72% |
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | -4.08% | 3.15% | -10.47% | 1.26% | -40.67% | -6.58% | 13.61% | 0.19% |
Correlation
The correlation between VWRP.L and GLTL.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | -0.03 |
The correlation between VWRP.L and GLTL.L shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRP.L vs. GLTL.L — Ранг доходности на риск
VWRP.L
GLTL.L
Сравнение VWRP.L c GLTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRP.L | GLTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.01 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | -0.01 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.62 | -0.04 | +15.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRP.L | GLTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | -0.01 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | -0.57 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.03 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок VWRP.L и GLTL.L
Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки GLTL.L в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и GLTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRP.L | GLTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.10% | -55.18% | +30.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -10.86% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -16.55% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -52.99% | +35.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -52.32% | +50.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -19.02% | +15.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 4.33% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRP.L и GLTL.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) составляет 3.00%, в то время как у SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (GLTL.L) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что VWRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRP.L | GLTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 5.00% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 9.63% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 12.52% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 19.66% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 16.96% | -2.01% |
Сравнение комиссий VWRP.L и GLTL.L
VWRP.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии GLTL.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRP.L и GLTL.L
VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTL.L SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 5.15% | 4.77% | 4.39% | 2.97% | 1.63% | 0.87% | 1.01% | 1.43% | 1.55% | 1.86% | 1.99% | 2.51% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWRP.L and GLTL.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLTL.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLTL.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.
VWRP.L is categorized as Global Equities, while GLTL.L is European Government Bonds. VWRP.L tracks FTSE All-World Index, while GLTL.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.22% for VWRP.L and 0.15% for GLTL.L.
Подберите оптимальное распределение для VWRP.L и GLTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор