PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с VPU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRL.L returned 13.37%/yr vs 9.58%/yr for VPU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VWRL.L charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRL.L торгуется в GBP, в то время как VPU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPU были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции VWRL.L превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 13.37% против 9.58% соответственно.

VWRL.L

1 день
-0.21%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.56%
1 год
27.51%
3 года*
17.75%
5 лет*
12.03%
10 лет*
13.37%

VPU

1 день
-1.90%
1 месяц
-0.55%
С начала года
3.68%
6 месяцев
2.94%
1 год
12.19%
3 года*
10.53%
5 лет*
10.14%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		10.38%13.99%19.60%15.61%-8.44%20.05%12.13%22.04%-4.71%13.21%
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.68%8.16%25.19%-12.07%13.08%18.51%-3.65%20.14%10.57%2.72%

Correlation

The correlation between VWRL.L and VPU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2012 г.

0.26

The correlation between VWRL.L and VPU shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWRL.L и VPU

Секторы
VWRL.L
VPU

Технологии

29.5%

-

Финансовые услуги

16.2%

-

Промышленность

10.4%
0.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.2%
0.5%

Сырьевые материалы

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%
99.3%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

VWRL.L
29.5%
VPU

-

Финансовые услуги

VWRL.L
16.2%
VPU

-

Промышленность

VWRL.L
10.4%
VPU
0.2%

Потребительский циклический сектор

VWRL.L
9.2%
VPU

-

Коммуникационные услуги

VWRL.L
8.7%
VPU

-

Здравоохранение

VWRL.L
8.0%
VPU

-

Потребительский защитный сектор

VWRL.L
5.0%
VPU

-

Энергетика

VWRL.L
4.2%
VPU
0.5%

Сырьевые материалы

VWRL.L
3.8%
VPU

-

Коммунальные услуги

VWRL.L
2.9%
VPU
99.3%

Недвижимость

VWRL.L
1.8%
VPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

VWRL.L vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
0.83

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
1.22

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.15

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

1.31

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

2.83

+12.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.83

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.60

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.48

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.53

+0.40

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и VPU

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки VPU в -30.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRL.LVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.99%

-30.24%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-9.34%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-12.37%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-28.02%

+10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.99%

-28.55%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-7.21%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-7.20%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

4.32%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и VPU

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) составляет 2.99%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRL.LVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

5.90%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

11.89%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

14.80%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

17.07%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

20.00%

-5.75%

Сравнение комиссий VWRL.L и VPU

VWRL.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и VPU

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VPU в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.70%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.26%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.95%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRL.L and VPU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.

VWRL.L is categorized as Global Equities, while VPU is Utilities Equities. VWRL.L tracks FTSE All-World Index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.L and 0.09% for VPU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRL.L и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор