Сравнение VWRL.L с USFR
VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRL.L returned 13.37%/yr vs 3.10%/yr for USFR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VWRL.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.L и USFR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRL.L торгуется в GBP, в то время как USFR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.L показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции VWRL.L превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 13.37% против 3.10% соответственно.
VWRL.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 13.37%
USFR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение доходности по годам VWRL.L и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 10.38% | 13.99% | 19.60% | 15.61% | -8.44% | 20.05% | 12.13% | 22.04% | -4.71% | 13.21% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.65% | -3.20% | 7.31% | -0.08% | 14.10% | 0.92% | -2.39% | -1.86% | 8.05% | -7.70% |
Correlation
The correlation between VWRL.L and USFR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between VWRL.L and USFR shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.L vs. USFR — Ранг доходности на риск
VWRL.L
USFR
Сравнение VWRL.L c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.L | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.15 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 1.09 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.69 | 2.91 | +12.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.L | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 0.83 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.57 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.33 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.39 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.L и USFR
Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.99%, что больше максимальной просадки USFR в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRL.L | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | -19.23% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -5.03% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -9.86% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | -15.56% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.99% | -19.23% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -4.96% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -7.12% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.88% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.L и USFR
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRL.L | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 1.79% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 4.91% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 6.63% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 8.57% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 9.53% | +4.72% |
Сравнение комиссий VWRL.L и USFR
VWRL.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.L и USFR
Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.26% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.95% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWRL.L and USFR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.
VWRL.L is categorized as Global Equities, while USFR is Government Bonds. VWRL.L tracks FTSE All-World Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.L and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для VWRL.L и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор