PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VWRL.L с USD=X

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, VWRL.L returned 13.37%/yr vs 0.67%/yr for USD=X. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRL.L торгуется в GBP, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции VWRL.L превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 13.37% против 0.67% соответственно.

VWRL.L

1 день
-0.21%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.56%
1 год
27.51%
3 года*
17.75%
5 лет*
12.03%
10 лет*
13.37%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
2.16%
С начала года
0.97%
6 месяцев
-0.17%
1 год
1.45%
3 года*
-1.96%
5 лет*
1.22%
10 лет*
0.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и USD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		10.38%13.99%19.60%15.61%-8.44%20.05%12.13%22.04%-4.71%13.21%
USD=X
USD Cash		0.97%-7.12%1.75%-5.00%11.89%0.95%-2.94%-3.80%5.93%-8.65%

Correlation

The correlation between VWRL.L and USD=X is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2012 г.

0.23

The correlation between VWRL.L and USD=X shifts across timeframes, from 0.06 (5 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

USD Cash

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX

Доходность на риск

VWRL.L vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
0.22

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
0.36

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.04

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

0.26

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

0.58

+15.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа USD=X равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и USD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.22

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.14

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.07

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.23

+0.71

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и USD=X

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.99%, что больше максимальной просадки USD=X в -22.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и USD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRL.LUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.99%

-22.85%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-5.98%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-12.79%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-22.85%

+5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.99%

-22.85%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-19.93%

+18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-11.07%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.93%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и USD=X

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRL.LUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

1.79%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

5.23%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

5.76%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

7.12%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

7.91%

+6.34%

Часто задаваемые вопросы

VWRL.L and USD=X have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRL.L и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор