Сравнение VWRL.L с SPICHA.SW
VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) are both exchange-traded funds - VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while SPICHA.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRL.L returned 13.37%/yr vs 10.76%/yr for SPICHA.SW. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRL.L charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for SPICHA.SW.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.L и SPICHA.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRL.L торгуется в GBP, в то время как SPICHA.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPICHA.SW были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.L показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у SPICHA.SW с доходностью 3.91%. За последние 10 лет акции VWRL.L превзошли акции SPICHA.SW по среднегодовой доходности: 13.37% против 10.76% соответственно.
VWRL.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 13.37%
SPICHA.SW
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам VWRL.L и SPICHA.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 10.38% | 13.99% | 19.60% | 15.61% | -8.44% | 20.05% | 12.13% | 22.04% | -4.71% | 13.21% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 3.91% | 25.17% | 0.15% | 10.41% | -8.11% | 20.03% | 9.91% | 27.85% | -3.50% | 14.07% |
Correlation
The correlation between VWRL.L and SPICHA.SW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2012 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between VWRL.L and SPICHA.SW has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.L vs. SPICHA.SW — Ранг доходности на риск
VWRL.L
SPICHA.SW
Сравнение VWRL.L c SPICHA.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.L | SPICHA.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.25 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 1.37 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.69 | 4.53 | +11.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.L | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.33 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.62 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.74 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.63 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.L и SPICHA.SW
Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.99%, что больше максимальной просадки SPICHA.SW в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и SPICHA.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRL.L | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | -21.59% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -12.11% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -13.02% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | -16.29% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.99% | -21.59% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -4.30% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -4.50% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.62% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.L и SPICHA.SW
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) составляет 2.99%, в то время как у UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPICHA.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRL.L | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.76% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 10.13% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 12.45% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 13.96% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 14.58% | -0.33% |
Сравнение комиссий VWRL.L и SPICHA.SW
VWRL.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPICHA.SW в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.L и SPICHA.SW
Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SPICHA.SW в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.20% | 2.64% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.26% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.95% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWRL.L and SPICHA.SW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPICHA.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPICHA.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.
VWRL.L is categorized as Global Equities, while SPICHA.SW is Europe Equities. VWRL.L tracks FTSE All-World Index, while SPICHA.SW tracks SPI® Index. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.L and 0.10% for SPICHA.SW.
Подберите оптимальное распределение для VWRL.L и SPICHA.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор