PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с QQQI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. VWRL.L is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, VWRL.L returned 27.51% vs 27.58% for QQQI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRL.L charges 0.19%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRL.L торгуется в GBP, в то время как QQQI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 11.00%.

VWRL.L

1 день
-0.21%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.56%
1 год
27.51%
3 года*
17.75%
5 лет*
12.03%
10 лет*
13.37%

QQQI

1 день
1.24%
1 месяц
2.11%
С начала года
11.00%
6 месяцев
9.07%
1 год
27.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и QQQI

2026 (YTD)20252024
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		10.38%13.99%17.33%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		11.00%10.17%21.61%

Correlation

The correlation between VWRL.L and QQQI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.56

The correlation between VWRL.L and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRL.L и QQQI

Секторы
VWRL.L
QQQI

Технологии

29.5%
53.3%

Финансовые услуги

16.2%
0.3%

Промышленность

10.4%
3.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.1%

Коммуникационные услуги

8.7%
15.7%

Здравоохранение

8.0%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.7%

Энергетика

4.2%
0.7%

Сырьевые материалы

3.8%
1.2%

Коммунальные услуги

2.9%
1.5%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Технологии

VWRL.L
29.5%
QQQI
53.3%

Финансовые услуги

VWRL.L
16.2%
QQQI
0.3%

Промышленность

VWRL.L
10.4%
QQQI
3.3%

Потребительский циклический сектор

VWRL.L
9.2%
QQQI
12.1%

Коммуникационные услуги

VWRL.L
8.7%
QQQI
15.7%

Здравоохранение

VWRL.L
8.0%
QQQI
4.3%

Потребительский защитный сектор

VWRL.L
5.0%
QQQI
7.7%

Энергетика

VWRL.L
4.2%
QQQI
0.7%

Сырьевые материалы

VWRL.L
3.8%
QQQI
1.2%

Коммунальные услуги

VWRL.L
2.9%
QQQI
1.5%

Недвижимость

VWRL.L
1.8%
QQQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

VWRL.L vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.10

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.68

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.19

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

10.51

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.10

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.07

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и QQQI

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.99%, что больше максимальной просадки QQQI в -21.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRL.LQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.99%

-21.94%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-8.67%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.54%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.50%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.63%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и QQQI

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) составляет 2.99%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRL.LQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

4.47%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

9.64%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

13.20%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

17.28%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

17.28%

-3.03%

Сравнение комиссий VWRL.L и QQQI

VWRL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и QQQI

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности QQQI в 13.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.61%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.26%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.95%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRL.L and QQQI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

VWRL.L is categorized as Global Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Vanguard and Neos. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.L and 0.68% for QQQI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRL.L и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор