PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с JAAAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) are both funds - VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while JAAAX is a Multistrategy fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, VWRL.L returned 13.37%/yr vs 5.06%/yr for JAAAX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VWRL.L charges 0.19%/yr vs 0.72%/yr for JAAAX.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRL.L торгуется в GBP, в то время как JAAAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JAAAX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у JAAAX с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции VWRL.L превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 13.37% против 5.06% соответственно.

VWRL.L

1 день
-0.21%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.56%
1 год
27.51%
3 года*
17.75%
5 лет*
12.03%
10 лет*
13.37%

JAAAX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.59%
6 месяцев
5.91%
1 год
11.93%
3 года*
4.57%
5 лет*
5.44%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		10.38%13.99%19.60%15.61%-8.44%20.05%12.13%22.04%-4.71%13.21%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		6.59%-1.38%8.45%0.56%8.40%5.76%1.30%4.81%1.60%-3.07%

Correlation

The correlation between VWRL.L and JAAAX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2012 г.

0.45

Over the past year, the correlation between VWRL.L and JAAAX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с PULS

Доходность на риск

VWRL.L vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LJAAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.12

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.98

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

4.74

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

11.63

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAAX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.12

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.69

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.56

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.65

+0.28

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и JAAAX

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.99%, что больше максимальной просадки JAAAX в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и JAAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRL.LJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.99%

-13.42%

-11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-2.64%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-11.92%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-13.42%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.99%

-13.42%

-11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.46%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.33%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.07%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и JAAAX

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRL.LJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

1.53%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

4.30%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

5.90%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

7.93%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

9.14%

+5.11%

Сравнение комиссий VWRL.L и JAAAX

VWRL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и JAAAX

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности JAAAX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.45%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.26%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.95%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRL.L and JAAAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRL.L и JAAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор