PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с IWM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRL.L returned 13.37%/yr vs 11.52%/yr for IWM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRL.L торгуется в GBP, в то время как IWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWM были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции VWRL.L превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 13.37% против 11.52% соответственно.

VWRL.L

1 день
-0.21%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.56%
1 год
27.51%
3 года*
17.75%
5 лет*
12.03%
10 лет*
13.37%

IWM

1 день
0.84%
1 месяц
2.14%
С начала года
16.75%
6 месяцев
13.64%
1 год
37.38%
3 года*
14.36%
5 лет*
6.67%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		10.38%13.99%19.60%15.61%-8.44%20.05%12.13%22.04%-4.71%13.21%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		16.75%4.63%13.33%10.99%-11.03%15.62%16.51%20.62%-5.85%4.67%

Correlation

The correlation between VWRL.L and IWM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2012 г.

0.55

The correlation between VWRL.L and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRL.L и IWM

Секторы
VWRL.L
IWM

Технологии

29.5%
19.5%

Финансовые услуги

16.2%
15.6%

Промышленность

10.4%
17.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
7.9%

Коммуникационные услуги

8.7%
2.1%

Здравоохранение

8.0%
16.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.1%

Энергетика

4.2%
5.8%

Сырьевые материалы

3.8%
4.5%

Коммунальные услуги

2.9%
3.0%

Недвижимость

1.8%
5.6%

Технологии

VWRL.L
29.5%
IWM
19.5%

Финансовые услуги

VWRL.L
16.2%
IWM
15.6%

Промышленность

VWRL.L
10.4%
IWM
17.2%

Потребительский циклический сектор

VWRL.L
9.2%
IWM
7.9%

Коммуникационные услуги

VWRL.L
8.7%
IWM
2.1%

Здравоохранение

VWRL.L
8.0%
IWM
16.1%

Потребительский защитный сектор

VWRL.L
5.0%
IWM
2.1%

Энергетика

VWRL.L
4.2%
IWM
5.8%

Сырьевые материалы

VWRL.L
3.8%
IWM
4.5%

Коммунальные услуги

VWRL.L
2.9%
IWM
3.0%

Недвижимость

VWRL.L
1.8%
IWM
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

VWRL.L vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.06

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.78

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

4.17

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

13.73

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.06

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.32

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.51

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.43

+0.50

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и IWM

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки IWM в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRL.LIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.99%

-40.47%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-9.00%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-28.81%

+11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-28.81%

+11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.99%

-35.76%

+10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.12%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-8.62%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.73%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и IWM

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) составляет 2.99%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRL.LIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

5.88%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

12.77%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

18.23%

-7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

21.06%

-8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

22.53%

-8.28%

Сравнение комиссий VWRL.L и IWM

И VWRL.L, и IWM имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и IWM

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности IWM в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.26%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.95%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRL.L and IWM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRL.L and IWM have the same expense ratio: 0.19% per year.

VWRL.L is categorized as Global Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. VWRL.L tracks FTSE All-World Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRL.L и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор