Сравнение VWRL.L с IWDA.AS
VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - VWRL.L tracks the FTSE All-World Index while IWDA.AS tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRL.L returned 13.37%/yr vs 13.91%/yr for IWDA.AS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VWRL.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.AS.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.L и IWDA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRL.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.AS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWRL.L показывает доходность 10.38%, а IWDA.AS немного ниже – 10.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWRL.L имеют среднегодовую доходность 13.37%, а акции IWDA.AS немного впереди с 13.91%.
VWRL.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 13.37%
IWDA.AS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам VWRL.L и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 10.38% | 13.99% | 19.60% | 15.61% | -8.44% | 20.05% | 12.13% | 22.04% | -4.71% | 13.21% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.20% | 12.81% | 21.44% | 17.50% | -9.07% | 24.68% | 12.21% | 22.23% | -3.21% | 12.09% |
Correlation
The correlation between VWRL.L and IWDA.AS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2012 г. | 0.92 |
The correlation between VWRL.L and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.L vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
VWRL.L
IWDA.AS
Сравнение VWRL.L c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.L | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.48 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 4.14 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.69 | 16.14 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.L | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.57 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.92 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.81 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.L и IWDA.AS
Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.99%, примерно равная максимальной просадке IWDA.AS в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRL.L | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | -26.21% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -6.46% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -19.60% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | -19.60% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.99% | -26.21% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -0.19% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -3.57% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.67% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.L и IWDA.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRL.L | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 2.83% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 7.45% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 10.40% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 13.65% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 14.83% | -0.58% |
Сравнение комиссий VWRL.L и IWDA.AS
VWRL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWDA.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.L и IWDA.AS
Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.26% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.95% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VWRL.L and IWDA.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VWRL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.AS.
VWRL.L tracks FTSE All-World Index, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.L and 0.20% for IWDA.AS.
Подберите оптимальное распределение для VWRL.L и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор