PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWRL.L с IWDA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRL.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.AS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWRL.L показывает доходность 10.38%, а IWDA.AS немного ниже – 10.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWRL.L имеют среднегодовую доходность 13.37%, а акции IWDA.AS немного впереди с 13.91%.


VWRL.L

1 день
-0.21%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.56%
1 год
27.51%
3 года*
17.75%
5 лет*
12.03%
10 лет*
13.37%

IWDA.AS

1 день
0.04%
1 месяц
3.71%
С начала года
10.20%
6 месяцев
9.99%
1 год
26.54%
3 года*
17.68%
5 лет*
13.04%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и IWDA.AS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
10.38%13.99%19.60%15.61%-8.44%20.05%12.13%22.04%-4.71%13.21%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
10.20%12.81%21.44%17.50%-9.07%24.68%12.21%22.23%-3.21%12.09%

Correlation

The correlation between VWRL.L and IWDA.AS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2012 г.

0.92

The correlation between VWRL.L and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

VWRL.L vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWRL.LIWDA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.48

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

4.14

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

16.14

-0.45

VWRL.L vs. IWDA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.AS равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и IWDA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWRL.LIWDA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.94

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.92

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.81

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и IWDA.AS

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.99%, примерно равная максимальной просадке IWDA.AS в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и IWDA.AS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VWRL.LIWDA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.99%

-26.21%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-6.46%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-19.60%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-19.60%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.99%

-26.21%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.19%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.57%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.67%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и IWDA.AS

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VWRL.LIWDA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.83%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

7.45%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

10.40%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

13.65%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

14.83%

-0.58%

Сравнение комиссий VWRL.L и IWDA.AS

VWRL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWDA.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и IWDA.AS

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
1.26%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.95%2.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, VWRL.L and IWDA.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VWRL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.AS.

VWRL.L tracks FTSE All-World Index, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.L and 0.20% for IWDA.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRL.L и IWDA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор