PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с FWRA.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both Global Equities funds tracking the FTSE All-World Index, from Vanguard and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past year, VWRL.L returned 27.51% vs 27.62% for FWRA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VWRL.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRL.L торгуется в GBP, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWRL.L показывает доходность 10.38%, а FWRA.L немного ниже – 10.34%.

VWRL.L

1 день
-0.21%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.56%
1 год
27.51%
3 года*
17.75%
5 лет*
12.03%
10 лет*
13.37%

FWRA.L

1 день
-0.46%
1 месяц
2.39%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.54%
1 год
27.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и FWRA.L

2026 (YTD)202520242023
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		10.38%13.99%19.60%9.34%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		10.34%13.69%20.10%9.85%

Correlation

The correlation between VWRL.L and FWRA.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.89

The correlation between VWRL.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRL.L и FWRA.L

Секторы
VWRL.L
FWRA.L

Технологии

29.5%
29.1%

Финансовые услуги

16.2%
16.4%

Промышленность

10.4%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.7%
8.9%

Здравоохранение

8.0%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Энергетика

4.2%
4.3%

Сырьевые материалы

3.8%
3.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.6%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Технологии

VWRL.L
29.5%
FWRA.L
29.1%

Финансовые услуги

VWRL.L
16.2%
FWRA.L
16.4%

Промышленность

VWRL.L
10.4%
FWRA.L
11.0%

Потребительский циклический сектор

VWRL.L
9.2%
FWRA.L
9.4%

Коммуникационные услуги

VWRL.L
8.7%
FWRA.L
8.9%

Здравоохранение

VWRL.L
8.0%
FWRA.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

VWRL.L
5.0%
FWRA.L
5.0%

Энергетика

VWRL.L
4.2%
FWRA.L
4.3%

Сырьевые материалы

VWRL.L
3.8%
FWRA.L
3.9%

Коммунальные услуги

VWRL.L
2.9%
FWRA.L
2.6%

Недвижимость

VWRL.L
1.8%
FWRA.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L
Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L

Доходность на риск

VWRL.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.32

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.26

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.98

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

15.22

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRA.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LFWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.32

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.43

-0.50

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и FWRA.L

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.99%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и FWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRL.LFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.99%

-17.88%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-6.94%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.85%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-2.06%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.81%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и FWRA.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) составляет 2.99%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRL.LFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.65%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

9.30%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

11.92%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

13.02%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

13.02%

+1.23%

Сравнение комиссий VWRL.L и FWRA.L

VWRL.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и FWRA.L

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.26%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.95%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRL.L and FWRA.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.

Both ETFs track FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.L and 0.15% for FWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRL.L и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор