Сравнение VWRL.L с EXUS.DE
VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both Global Equities funds - VWRL.L tracks the FTSE All-World Index while EXUS.DE tracks the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, VWRL.L returned 27.51% vs 23.57% for EXUS.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRL.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.L и EXUS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRL.L торгуется в GBP, в то время как EXUS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.L показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у EXUS.DE с доходностью 8.73%.
VWRL.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 13.37%
EXUS.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWRL.L и EXUS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 10.38% | 13.99% | 12.76% |
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 8.73% | 23.93% | 2.18% |
Correlation
The correlation between VWRL.L and EXUS.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between VWRL.L and EXUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.L vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск
VWRL.L
EXUS.DE
Сравнение VWRL.L c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.L | EXUS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.36 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.40 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.69 | 9.00 | +6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.L | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.93 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.L и EXUS.DE
Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.99%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -13.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и EXUS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRL.L | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | -13.75% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -9.65% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -0.45% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -1.70% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.58% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.L и EXUS.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) имеют волатильность 2.99% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRL.L | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.09% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 9.92% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 12.00% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 12.67% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 12.67% | +1.58% |
Сравнение комиссий VWRL.L и EXUS.DE
VWRL.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии EXUS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.L и EXUS.DE
Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.26% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.95% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWRL.L and EXUS.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.
VWRL.L tracks FTSE All-World Index, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.L and 0.15% for EXUS.DE.
Подберите оптимальное распределение для VWRL.L и EXUS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор