PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с EWP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both exchange-traded funds - VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRL.L returned 13.37%/yr vs 12.24%/yr for EWP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VWRL.L charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for EWP.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRL.L торгуется в GBP, в то время как EWP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWP были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у EWP с доходностью 6.12%. За последние 10 лет акции VWRL.L превзошли акции EWP по среднегодовой доходности: 13.37% против 12.24% соответственно.

VWRL.L

1 день
-0.21%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.56%
1 год
27.51%
3 года*
17.75%
5 лет*
12.03%
10 лет*
13.37%

EWP

1 день
-0.26%
1 месяц
1.15%
С начала года
6.12%
6 месяцев
9.64%
1 год
34.95%
3 года*
28.29%
5 лет*
18.07%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и EWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		10.38%13.99%19.60%15.61%-8.44%20.05%12.13%22.04%-4.71%13.21%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		6.12%65.34%7.55%23.75%6.10%1.20%-6.76%7.67%-10.30%16.00%

Correlation

The correlation between VWRL.L and EWP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.45

The correlation between VWRL.L and EWP shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWRL.L и EWP

Секторы
VWRL.L
EWP

Технологии

29.5%
4.9%

Финансовые услуги

16.2%
41.4%

Промышленность

10.4%
16.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
4.0%

Коммуникационные услуги

8.7%
2.9%

Здравоохранение

8.0%
1.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.2%
5.3%

Сырьевые материалы

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%
21.2%

Недвижимость

1.8%
2.9%

Технологии

VWRL.L
29.5%
EWP
4.9%

Финансовые услуги

VWRL.L
16.2%
EWP
41.4%

Промышленность

VWRL.L
10.4%
EWP
16.1%

Потребительский циклический сектор

VWRL.L
9.2%
EWP
4.0%

Коммуникационные услуги

VWRL.L
8.7%
EWP
2.9%

Здравоохранение

VWRL.L
8.0%
EWP
1.3%

Потребительский защитный сектор

VWRL.L
5.0%
EWP

-

Энергетика

VWRL.L
4.2%
EWP
5.3%

Сырьевые материалы

VWRL.L
3.8%
EWP

-

Коммунальные услуги

VWRL.L
2.9%
EWP
21.2%

Недвижимость

VWRL.L
1.8%
EWP
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

VWRL.L vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.13

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.83

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.43

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

12.55

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWP равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LEWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.13

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.06

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.61

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.24

+0.69

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и EWP

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки EWP в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRL.LEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.99%

-51.00%

+26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-10.24%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-10.75%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-18.95%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.99%

-39.42%

+14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.71%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-13.12%

+9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.79%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и EWP

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) составляет 2.99%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRL.LEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

4.18%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

13.81%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

16.55%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

17.19%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

20.12%

-5.87%

Сравнение комиссий VWRL.L и EWP

VWRL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и EWP

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности EWP в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.16%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.26%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.95%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRL.L and EWP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

VWRL.L is categorized as Global Equities, while EWP is Europe Equities. VWRL.L tracks FTSE All-World Index, while EWP tracks MSCI Spain Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.L and 0.50% for EWP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRL.L и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор