PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с DGRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRL.L returned 13.37%/yr vs 14.01%/yr for DGRO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRL.L charges 0.19%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRL.L торгуется в GBP, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWRL.L имеют среднегодовую доходность 13.37%, а акции DGRO немного впереди с 14.01%.

VWRL.L

1 день
-0.21%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.56%
1 год
27.51%
3 года*
17.75%
5 лет*
12.03%
10 лет*
13.37%

DGRO

1 день
-0.32%
1 месяц
4.89%
С начала года
9.53%
6 месяцев
9.09%
1 год
23.57%
3 года*
14.35%
5 лет*
11.89%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		10.38%13.99%19.60%15.61%-8.44%20.05%12.13%22.04%-4.71%13.21%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.53%7.45%18.66%4.95%3.04%27.84%6.28%24.93%3.41%12.36%

Correlation

The correlation between VWRL.L and DGRO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.57

Over the past year, the correlation between VWRL.L and DGRO has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VWRL.L и DGRO

Секторы
VWRL.L
DGRO

Технологии

29.5%
19.4%

Финансовые услуги

16.2%
21.2%

Промышленность

10.4%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
5.7%

Коммуникационные услуги

8.7%
0.1%

Здравоохранение

8.0%
16.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
11.5%

Энергетика

4.2%
5.6%

Сырьевые материалы

3.8%
2.5%

Коммунальные услуги

2.9%
6.9%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

VWRL.L
29.5%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

VWRL.L
16.2%
DGRO
21.2%

Промышленность

VWRL.L
10.4%
DGRO
10.8%

Потребительский циклический сектор

VWRL.L
9.2%
DGRO
5.7%

Коммуникационные услуги

VWRL.L
8.7%
DGRO
0.1%

Здравоохранение

VWRL.L
8.0%
DGRO
16.4%

Потребительский защитный сектор

VWRL.L
5.0%
DGRO
11.5%

Энергетика

VWRL.L
4.2%
DGRO
5.6%

Сырьевые материалы

VWRL.L
3.8%
DGRO
2.5%

Коммунальные услуги

VWRL.L
2.9%
DGRO
6.9%

Недвижимость

VWRL.L
1.8%
DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

VWRL.L vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.46

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.36

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

4.13

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

15.07

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.46

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.91

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.83

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.87

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и DGRO

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки DGRO в -27.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRL.LDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.99%

-27.11%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-5.73%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-16.44%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-16.44%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.99%

-27.11%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.48%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.25%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.57%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и DGRO

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRL.LDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.59%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

7.22%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

9.63%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

13.18%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

16.98%

-2.73%

Сравнение комиссий VWRL.L и DGRO

VWRL.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и DGRO

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.26%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.95%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRL.L and DGRO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.

VWRL.L is categorized as Global Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. VWRL.L tracks FTSE All-World Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.L and 0.08% for DGRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRL.L и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор