Сравнение VWRL.L с CHSPI.SW
VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and CHSPI.SW (iShares Core SPI® ETF (CH)) are both exchange-traded funds - VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while CHSPI.SW is a Europe Equities fund tracking the Swiss Performance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRL.L returned 13.37%/yr vs 10.92%/yr for CHSPI.SW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRL.L charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for CHSPI.SW.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.L и CHSPI.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRL.L торгуется в GBP, в то время как CHSPI.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHSPI.SW были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.L показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у CHSPI.SW с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции VWRL.L превзошли акции CHSPI.SW по среднегодовой доходности: 13.37% против 10.92% соответственно.
VWRL.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 13.37%
CHSPI.SW
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение доходности по годам VWRL.L и CHSPI.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 10.38% | 13.99% | 19.60% | 15.61% | -8.44% | 20.05% | 12.13% | 22.04% | -4.71% | 13.21% |
CHSPI.SW iShares Core SPI® ETF (CH) | 4.46% | 25.40% | -0.15% | 10.57% | -7.84% | 20.07% | 10.17% | 28.32% | -3.44% | 13.66% |
Correlation
The correlation between VWRL.L and CHSPI.SW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between VWRL.L and CHSPI.SW has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.L vs. CHSPI.SW — Ранг доходности на риск
VWRL.L
CHSPI.SW
Сравнение VWRL.L c CHSPI.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.L | CHSPI.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.25 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 1.47 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.69 | 5.01 | +10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.L | CHSPI.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.34 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.61 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.74 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.65 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.L и CHSPI.SW
Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.99%, что больше максимальной просадки CHSPI.SW в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и CHSPI.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRL.L | CHSPI.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | -21.26% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -11.78% | +4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -13.13% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | -16.41% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.99% | -21.26% | -3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -3.71% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -4.13% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.42% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.L и CHSPI.SW
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) составляет 2.99%, в то время как у iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHSPI.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRL.L | CHSPI.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 4.08% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 10.74% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 12.95% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 14.24% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 14.87% | -0.62% |
Сравнение комиссий VWRL.L и CHSPI.SW
VWRL.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии CHSPI.SW в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.L и CHSPI.SW
Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности CHSPI.SW в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSPI.SW iShares Core SPI® ETF (CH) | 2.89% | 2.65% | 2.98% | 2.94% | 2.84% | 2.27% | 2.59% | 2.66% | 3.85% | 2.71% | 3.15% | 2.67% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.26% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.95% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWRL.L and CHSPI.SW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHSPI.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHSPI.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.
VWRL.L is categorized as Global Equities, while CHSPI.SW is Europe Equities. VWRL.L tracks FTSE All-World Index, while CHSPI.SW tracks Swiss Performance Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.L and 0.10% for CHSPI.SW.
Подберите оптимальное распределение для VWRL.L и CHSPI.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор