Сравнение VWRL.AS с VICI
VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while VICI (VICI Properties Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VWRL.AS returned 12.29%/yr vs 3.29%/yr for VICI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.AS и VICI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRL.AS торгуется в EUR, в то время как VICI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VICI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.AS показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 2.66%.
VWRL.AS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.39%
VICI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- -1.61%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWRL.AS и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 12.89% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 27.76% | -4.68% | 2.01% |
VICI VICI Properties Inc. | 0.85% | -10.19% | 3.32% | 0.48% | 20.01% | 33.03% | -2.73% | 46.47% | 0.90% | 8.34% |
Correlation
The correlation between VWRL.AS and VICI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.27 |
The correlation between VWRL.AS and VICI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.AS vs. VICI — Ранг доходности на риск
VWRL.AS
VICI
Сравнение VWRL.AS c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.AS | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.94 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | -0.39 | +4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | -0.64 | +17.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.AS | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | -0.44 | +2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.16 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.36 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.AS и VICI
Максимальная просадка VWRL.AS за все время составила -33.27%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.AS и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRL.AS | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -60.66% | +27.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -18.03% | +11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -21.14% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -22.17% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -16.93% | +16.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -9.76% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 11.15% | -9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.AS и VICI
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) составляет 3.07%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что VWRL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRL.AS | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.74% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 12.18% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 16.26% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 20.52% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 29.24% | -14.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.AS и VICI
Дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VICI в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | 6.51% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
VWRL.AS and VICI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VWRL.AS и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор