PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.AS с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.AS с QDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - VWRL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. VWRL.AS is passively managed, while QDVO is actively managed. Over the past year, VWRL.AS returned 25.83% vs 22.35% for QDVO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRL.AS charges 0.19%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.AS и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRL.AS торгуется в EUR, в то время как QDVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.AS показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 9.51%.

VWRL.AS

1 день
-0.19%
1 месяц
3.61%
С начала года
12.89%
6 месяцев
13.12%
1 год
25.83%
3 года*
17.84%
5 лет*
12.29%
10 лет*
12.39%

QDVO

1 день
0.29%
1 месяц
1.29%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.12%
1 год
22.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.AS и QDVO

2026 (YTD)20252024
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing		12.89%8.40%9.76%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.51%5.90%20.00%

Correlation

The correlation between VWRL.AS and QDVO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.55

The correlation between VWRL.AS and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с VWRL.AS:
VWRL.AS с CSPX.LVWRL.AS с VOOVWRL.AS с VTVWRL.AS с VUSA.ASVWRL.AS с VUAA.LVWRL.AS с VGWL.DEVWRL.AS с BRK-A
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

VWRL.AS vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.AS
Ранг доходности на риск VWRL.AS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.AS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.AS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.AS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.AS c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.ASQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.72

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.30

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

2.44

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

7.77

+8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.AS vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.AS на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа QDVO равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.AS и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.ASQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.72

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.07

-0.30

Просадки

Сравнение просадок VWRL.AS и QDVO

Максимальная просадка VWRL.AS за все время составила -33.27%, что больше максимальной просадки QDVO в -23.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.AS и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRL.ASQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.27%

-23.06%

-10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-9.19%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-2.01%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-4.05%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.89%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.AS и QDVO

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеют волатильность 3.07% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRL.ASQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.06%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

8.87%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

13.06%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

19.13%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

19.13%

-4.31%

Сравнение комиссий VWRL.AS и QDVO

VWRL.AS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.AS и QDVO

Дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности QDVO в 10.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.34%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing		1.24%1.42%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%

Часто задаваемые вопросы

VWRL.AS and QDVO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRL.AS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRL.AS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

VWRL.AS is categorized as Global Equities, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Amplify. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.AS and 0.56% for QDVO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRL.AS и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор