Сравнение VWRL.AS с O
VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VWRL.AS returned 12.39%/yr vs 4.32%/yr for O. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.AS и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRL.AS торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWRL.AS показывает доходность 12.89%, а O немного ниже – 12.45%. За последние 10 лет акции VWRL.AS превзошли акции O по среднегодовой доходности: 12.39% против 4.32% соответственно.
VWRL.AS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.39%
O
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение доходности по годам VWRL.AS и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 12.89% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 27.76% | -4.68% | 8.95% |
O Realty Income Corporation | 10.79% | -1.11% | 4.35% | -7.41% | -1.63% | 33.22% | -18.88% | 24.01% | 21.38% | -9.07% |
Correlation
The correlation between VWRL.AS and O is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г. | 0.19 |
The correlation between VWRL.AS and O shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.AS vs. O — Ранг доходности на риск
VWRL.AS
O
Сравнение VWRL.AS c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.AS | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.15 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.31 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 3.09 | +13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.AS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 0.85 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.20 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.17 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.35 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.AS и O
Максимальная просадка VWRL.AS за все время составила -33.27%, что меньше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.AS и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRL.AS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -48.59% | +15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -10.26% | +3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -23.22% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -37.26% | +16.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.27% | -48.59% | +15.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -11.71% | +11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -14.59% | +10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 4.35% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.AS и O
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) составляет 3.07%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что VWRL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRL.AS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.89% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 12.09% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 15.95% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 18.85% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 25.94% | -11.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.AS и O
Дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности O в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
VWRL.AS and O have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VWRL.AS и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор