PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.AS с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.AS с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VWRL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VWRL.AS returned 17.84%/yr vs 17.27%/yr for JEPQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRL.AS charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.AS и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRL.AS торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.AS показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

VWRL.AS

1 день
-0.19%
1 месяц
3.61%
С начала года
12.89%
6 месяцев
13.12%
1 год
25.83%
3 года*
17.84%
5 лет*
12.29%
10 лет*
12.39%

JEPQ

1 день
1.12%
1 месяц
3.17%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.22%
1 год
24.32%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.AS и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing		12.89%8.40%25.57%18.07%-7.31%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%1.51%33.09%32.20%-13.53%

Correlation

The correlation between VWRL.AS and JEPQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.55

The correlation between VWRL.AS and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VWRL.AS:
VWRL.AS с CSPX.LVWRL.AS с VOOVWRL.AS с VTVWRL.AS с VUSA.ASVWRL.AS с VUAA.LVWRL.AS с VGWL.DEVWRL.AS с BRK-A
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

VWRL.AS vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.AS
Ранг доходности на риск VWRL.AS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.AS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.AS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.AS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.AS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.ASJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.93

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.49

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.95

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

15.50

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.AS vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.AS на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.AS и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.ASJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.93

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.81

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VWRL.AS и JEPQ

Максимальная просадка VWRL.AS за все время составила -33.27%, что больше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.AS и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRL.ASJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.27%

-24.78%

-8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-6.18%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-24.78%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.38%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-5.17%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.57%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.AS и JEPQ

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что VWRL.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRL.ASJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.89%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

9.18%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

12.66%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

16.95%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

16.95%

-2.13%

Сравнение комиссий VWRL.AS и JEPQ

VWRL.AS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.AS и JEPQ

Дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности JEPQ в 10.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing		1.24%1.42%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%

Часто задаваемые вопросы

VWRL.AS and JEPQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRL.AS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRL.AS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

VWRL.AS is categorized as Global Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. VWRL.AS tracks FTSE All-World Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.AS and 0.35% for JEPQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRL.AS и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор