Сравнение VWRL.AS с EQQQ.DE
VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) and EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWRL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRL.AS returned 12.39%/yr vs 21.28%/yr for EQQQ.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VWRL.AS charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.AS и EQQQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.AS показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у EQQQ.DE с доходностью 20.52%. За последние 10 лет акции VWRL.AS уступали акциям EQQQ.DE по среднегодовой доходности: 12.39% против 21.28% соответственно.
VWRL.AS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.39%
EQQQ.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 37.21%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение доходности по годам VWRL.AS и EQQQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 12.89% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 27.76% | -4.68% | 8.95% |
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 20.52% | 6.94% | 33.67% | 51.32% | -30.10% | 39.43% | 34.58% | 42.87% | 3.12% | 15.81% |
Correlation
The correlation between VWRL.AS and EQQQ.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г. | 0.87 |
The correlation between VWRL.AS and EQQQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.AS vs. EQQQ.DE — Ранг доходности на риск
VWRL.AS
EQQQ.DE
Сравнение VWRL.AS c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.AS | EQQQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 3.74 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 11.10 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.AS | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.40 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.08 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.80 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.AS и EQQQ.DE
Максимальная просадка VWRL.AS за все время составила -33.27%, что меньше максимальной просадки EQQQ.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.AS и EQQQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRL.AS | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -47.04% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -10.05% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -26.70% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -31.30% | +10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.27% | -31.30% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.85% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -7.35% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 3.39% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.AS и EQQQ.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) составляет 3.07%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что VWRL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRL.AS | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.26% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 10.90% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 15.64% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 19.84% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 19.65% | -4.83% |
Сравнение комиссий VWRL.AS и EQQQ.DE
VWRL.AS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQQQ.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.AS и EQQQ.DE
Дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности EQQQ.DE в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.57% | 0.25% | 0.41% | 0.54% | 0.64% | 0.68% | 0.78% | 0.73% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
VWRL.AS and EQQQ.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRL.AS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRL.AS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.
VWRL.AS is categorized as Global Equities, while EQQQ.DE is Nasdaq-100. VWRL.AS tracks FTSE All-World Index, while EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.AS and 0.30% for EQQQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для VWRL.AS и EQQQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор