PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRD.L с WLDS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRD.L с WLDS.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while WLDS.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Inde. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRD.L returned 10.76%/yr vs 6.40%/yr for WLDS.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VWRD.L charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for WLDS.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRD.L и WLDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRD.L торгуется в USD, в то время как WLDS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLDS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRD.L показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у WLDS.L с доходностью 12.04%.

VWRD.L

1 день
-0.50%
1 месяц
0.14%
С начала года
9.34%
6 месяцев
10.73%
1 год
25.69%
3 года*
20.06%
5 лет*
10.76%
10 лет*
12.55%

WLDS.L

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.44%
С начала года
12.04%
6 месяцев
13.51%
1 год
29.06%
3 года*
16.55%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRD.L и WLDS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		9.34%22.39%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%25.67%-7.28%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		12.04%20.19%6.82%17.13%-18.63%15.66%15.99%25.24%-37.96%

Correlation

The correlation between VWRD.L and WLDS.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.84

The correlation between VWRD.L and WLDS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRD.L и WLDS.L

Секторы
VWRD.L
WLDS.L

Технологии

30.2%
15.2%

Финансовые услуги

16.1%
13.3%

Промышленность

10.2%
20.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.6%

Коммуникационные услуги

8.9%
3.0%

Здравоохранение

8.1%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.9%

Энергетика

4.3%
5.0%

Сырьевые материалы

3.6%
8.2%

Коммунальные услуги

2.9%
2.8%

Недвижимость

1.6%
8.0%

Технологии

VWRD.L
30.2%
WLDS.L
15.2%

Финансовые услуги

VWRD.L
16.1%
WLDS.L
13.3%

Промышленность

VWRD.L
10.2%
WLDS.L
20.5%

Потребительский циклический сектор

VWRD.L
9.1%
WLDS.L
10.6%

Коммуникационные услуги

VWRD.L
8.9%
WLDS.L
3.0%

Здравоохранение

VWRD.L
8.1%
WLDS.L
9.5%

Потребительский защитный сектор

VWRD.L
4.9%
WLDS.L
3.9%

Энергетика

VWRD.L
4.3%
WLDS.L
5.0%

Сырьевые материалы

VWRD.L
3.6%
WLDS.L
8.2%

Коммунальные услуги

VWRD.L
2.9%
WLDS.L
2.8%

Недвижимость

VWRD.L
1.6%
WLDS.L
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY
Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с EXUS.LWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с XRSG.L

Доходность на риск

VWRD.L vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRD.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRD.LWLDS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.02

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.03

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.16

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

11.48

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRD.L vs. WLDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRD.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLDS.L равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRD.L и WLDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRD.LWLDS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.02

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.29

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.18

+0.60

Просадки

Сравнение просадок VWRD.L и WLDS.L

Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки WLDS.L в -53.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и WLDS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRD.LWLDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-53.62%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-9.16%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-20.00%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-30.96%

+4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-2.06%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-15.96%

+11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.52%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRD.L и WLDS.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) составляет 3.95%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRD.LWLDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.28%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

10.84%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

14.38%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

22.20%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

24.09%

-8.37%

Сравнение комиссий VWRD.L и WLDS.L

VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии WLDS.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRD.L и WLDS.L

Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как WLDS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.26%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRD.L and WLDS.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for WLDS.L.

VWRD.L is categorized as Global Equities, while WLDS.L is Small Cap Blend Equities. VWRD.L tracks FTSE All-World Index, while WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 0.35% for WLDS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и WLDS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор