PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRD.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRD.L с SPXP.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRD.L returned 12.55%/yr vs -27.23%/yr for SPXP.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VWRD.L charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRD.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRD.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRD.L показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции VWRD.L превзошли акции SPXP.L по среднегодовой доходности: 12.55% против -27.23% соответственно.

VWRD.L

1 день
-0.50%
1 месяц
0.14%
С начала года
9.34%
6 месяцев
10.73%
1 год
25.69%
3 года*
20.06%
5 лет*
10.76%
10 лет*
12.55%

SPXP.L

1 день
-0.39%
1 месяц
0.71%
С начала года
8.45%
6 месяцев
9.20%
1 год
-98.75%
3 года*
-73.81%
5 лет*
-54.82%
10 лет*
-27.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRD.L и SPXP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		9.34%22.39%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%25.67%-9.70%24.35%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		8.45%-98.82%25.46%26.40%-18.54%30.07%17.39%31.85%-5.42%21.32%

Correlation

The correlation between VWRD.L and SPXP.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2014 г.

0.85

The correlation between VWRD.L and SPXP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRD.L и SPXP.L

Секторы
VWRD.L
SPXP.L

Технологии

30.2%
35.6%

Финансовые услуги

16.1%
11.8%

Промышленность

10.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.9%
11.2%

Здравоохранение

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

3.6%
1.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Технологии

VWRD.L
30.2%
SPXP.L
35.6%

Финансовые услуги

VWRD.L
16.1%
SPXP.L
11.8%

Промышленность

VWRD.L
10.2%
SPXP.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

VWRD.L
9.1%
SPXP.L
10.1%

Коммуникационные услуги

VWRD.L
8.9%
SPXP.L
11.2%

Здравоохранение

VWRD.L
8.1%
SPXP.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

VWRD.L
4.9%
SPXP.L
4.9%

Энергетика

VWRD.L
4.3%
SPXP.L
3.5%

Сырьевые материалы

VWRD.L
3.6%
SPXP.L
1.8%

Коммунальные услуги

VWRD.L
2.9%
SPXP.L
2.4%

Недвижимость

VWRD.L
1.6%
SPXP.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY
Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с SPXSSPXP.L с VOOSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SMT.LSPXP.L с SPXD.L

Доходность на риск

VWRD.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRD.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRD.LSPXP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-0.99

+3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
-0.75

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.52

+0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

-1.00

+3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

-1.35

+13.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRD.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRD.L на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа SPXP.L равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRD.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRD.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

-0.99

+3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-1.17

+1.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

-0.77

+1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

-0.70

+1.48

Просадки

Сравнение просадок VWRD.L и SPXP.L

Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и SPXP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRD.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-99.07%

+65.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-99.07%

+90.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-99.07%

+82.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-99.07%

+73.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-99.07%

+65.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-98.91%

+96.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-8.60%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

73.52%

-71.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRD.L и SPXP.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRD.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.74%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

8.15%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

99.53%

-87.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

46.96%

-31.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

35.23%

-19.51%

Сравнение комиссий VWRD.L и SPXP.L

VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRD.L и SPXP.L

Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.26%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

VWRD.L and SPXP.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.

VWRD.L is categorized as Global Equities, while SPXP.L is S&P 500. VWRD.L tracks FTSE All-World Index, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 0.05% for SPXP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и SPXP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор