Сравнение VWRD.L с SGLN.L
VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRD.L returned 12.55%/yr vs 12.93%/yr for SGLN.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VWRD.L charges 0.22%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности VWRD.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRD.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRD.L показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 0.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWRD.L имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции SGLN.L немного впереди с 12.93%.
VWRD.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 12.55%
SGLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 30.09%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам VWRD.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 9.34% | 22.39% | 17.65% | 22.31% | -18.19% | 18.52% | 16.13% | 25.67% | -9.70% | 24.35% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.49% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.71% | 23.60% | 19.23% | -1.55% | 11.36% |
Correlation
The correlation between VWRD.L and SGLN.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.06 |
Over the past year, VWRD.L and SGLN.L have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRD.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
VWRD.L
SGLN.L
Сравнение VWRD.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRD.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.61 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 4.24 | +7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRD.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.22 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.69 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.18 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок VWRD.L и SGLN.L
Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRD.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.83% | -56.74% | +22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -18.44% | +9.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | -19.67% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -21.27% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -21.27% | -12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -18.44% | +15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -33.03% | +28.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 7.02% | -4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRD.L и SGLN.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) составляет 3.95%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRD.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.64% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 21.23% | -11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 24.49% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 22.63% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 18.77% | -3.05% |
Сравнение комиссий VWRD.L и SGLN.L
VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRD.L и SGLN.L
Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.26% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
VWRD.L and SGLN.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.
VWRD.L is categorized as Global Equities, while SGLN.L is Gold. VWRD.L tracks FTSE All-World Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор