PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRD.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRD.L с EQGB.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRD.L returned 10.76%/yr vs 14.26%/yr for EQGB.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VWRD.L charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRD.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRD.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRD.L показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 14.54%.

VWRD.L

1 день
-0.50%
1 месяц
0.14%
С начала года
9.34%
6 месяцев
10.73%
1 год
25.69%
3 года*
20.06%
5 лет*
10.76%
10 лет*
12.55%

EQGB.L

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.59%
С начала года
14.54%
6 месяцев
14.93%
1 год
33.11%
3 года*
28.86%
5 лет*
14.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRD.L и EQGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		9.34%22.39%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%25.67%-9.70%4.44%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		14.54%28.61%24.02%62.04%-42.01%26.53%49.89%47.53%-7.95%7.72%

Correlation

The correlation between VWRD.L and EQGB.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.85

The correlation between VWRD.L and EQGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRD.L и EQGB.L

Секторы
VWRD.L
EQGB.L

Технологии

30.2%
53.6%

Финансовые услуги

16.1%
0.2%

Промышленность

10.2%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
12.2%

Коммуникационные услуги

8.9%
15.8%

Здравоохранение

8.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

4.3%
0.6%

Сырьевые материалы

3.6%
1.1%

Коммунальные услуги

2.9%
1.4%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Технологии

VWRD.L
30.2%
EQGB.L
53.6%

Финансовые услуги

VWRD.L
16.1%
EQGB.L
0.2%

Промышленность

VWRD.L
10.2%
EQGB.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

VWRD.L
9.1%
EQGB.L
12.2%

Коммуникационные услуги

VWRD.L
8.9%
EQGB.L
15.8%

Здравоохранение

VWRD.L
8.1%
EQGB.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

VWRD.L
4.9%
EQGB.L
7.7%

Энергетика

VWRD.L
4.3%
EQGB.L
0.6%

Сырьевые материалы

VWRD.L
3.6%
EQGB.L
1.1%

Коммунальные услуги

VWRD.L
2.9%
EQGB.L
1.4%

Недвижимость

VWRD.L
1.6%
EQGB.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Доходность на риск

VWRD.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRD.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRD.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.77

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.54

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.20

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

8.15

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRD.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRD.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQGB.L равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRD.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRD.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.77

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.80

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VWRD.L и EQGB.L

Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и EQGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRD.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-47.56%

+13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-14.96%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-22.21%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-47.56%

+21.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-4.48%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-9.51%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

4.05%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRD.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) составляет 3.95%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRD.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

6.24%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

14.28%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

18.66%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

24.79%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

24.75%

-9.03%

Сравнение комиссий VWRD.L и EQGB.L

VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRD.L и EQGB.L

Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как EQGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.26%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

VWRD.L and EQGB.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

VWRD.L is categorized as Global Equities, while EQGB.L is Nasdaq-100. VWRD.L tracks FTSE All-World Index, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор