PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с VMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с VMBS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while VMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 8.60%/yr vs 1.31%/yr for VMBS. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. VWO charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VMBS.

Доходность

Сравнение доходности VWO и VMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у VMBS с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции VWO превзошли акции VMBS по среднегодовой доходности: 8.60% против 1.31% соответственно.

VWO

1 день
0.52%
1 месяц
-3.65%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.73%
1 год
24.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.65%
10 лет*
8.60%

VMBS

1 день
0.04%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.91%
1 год
6.83%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.40%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и VMBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		8.50%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.27%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%

Correlation

The correlation between VWO and VMBS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.00

Over the past year, VWO and VMBS have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с JMBSVMBS с GNMAVMBS с VOOVMBS с FSEC

Доходность на риск

VWO vs. VMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c VMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOVMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.60

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.38

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.55

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

8.40

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. VMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMBS равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и VMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOVMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.06

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.24

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.45

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VWO и VMBS

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и VMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOVMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-17.47%

-50.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-2.68%

-8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-7.65%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-17.12%

-15.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-17.47%

-18.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-1.71%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-2.49%

-13.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

0.81%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и VMBS

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOVMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

1.56%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

3.19%

+10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

4.29%

+12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

6.77%

+10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

5.40%

+13.83%

Сравнение комиссий VWO и VMBS

VWO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и VMBS

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности VMBS в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.20%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.49%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VWO and VMBS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (6.29%) compared to VMBS (1.56%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs VMBS's -17.47%.

On 10-year performance, VWO leads with 8.60% vs 1.31% for VMBS. On fees, VMBS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VMBS has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VWO has performed better with a 8.60% return vs 1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMBS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for VWO.

VMBS has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 2.49% for VWO.

VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while VMBS is Mortgage Backed Securities. VWO tracks FTSE Emerging Index, while VMBS tracks Barclays Capital U.S. MBS Index. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.04% for VMBS.

VMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и VMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор