PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VWO returned 8.60%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VWO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям V по среднегодовой доходности: 8.60% против 15.64% соответственно.

VWO

1 день
0.52%
1 месяц
-3.65%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.73%
1 год
24.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.65%
10 лет*
8.60%

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		8.50%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between VWO and V is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.47

Over the past year, the correlation between VWO and V has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

VWO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.58

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-0.72

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.91

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.64

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

-1.18

+8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

-0.58

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.33

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.69

-0.43

Просадки

Сравнение просадок VWO и V

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-51.90%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-20.38%

+9.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-20.38%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-28.60%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-36.36%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-13.69%

+9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-8.26%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

11.03%

-7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и V

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.74%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

17.50%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

22.32%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

22.80%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

24.47%

-5.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и V

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.49%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VWO and V have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (6.29%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs V's -51.90%.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор