PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с SPHQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 8.60%/yr vs 14.91%/yr for SPHQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWO charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности VWO и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 8.60% против 14.91% соответственно.

VWO

1 день
0.52%
1 месяц
-3.65%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.73%
1 год
24.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.65%
10 лет*
8.60%

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		8.50%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between VWO and SPHQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.69

The correlation between VWO and SPHQ shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWO и SPHQ

Секторы
VWO
SPHQ

Технологии

29.6%
28.1%

Финансовые услуги

19.5%
13.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
4.6%

Промышленность

8.0%
24.3%

Сырьевые материалы

8.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

7.1%
2.0%

Энергетика

4.6%
0.7%

Здравоохранение

3.9%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
15.4%

Коммунальные услуги

2.9%
1.0%

Недвижимость

2.2%

-

Технологии

VWO
29.6%
SPHQ
28.1%

Финансовые услуги

VWO
19.5%
SPHQ
13.3%

Потребительский циклический сектор

VWO
10.7%
SPHQ
4.6%

Промышленность

VWO
8.0%
SPHQ
24.3%

Сырьевые материалы

VWO
8.0%
SPHQ
2.2%

Коммуникационные услуги

VWO
7.1%
SPHQ
2.0%

Энергетика

VWO
4.6%
SPHQ
0.7%

Здравоохранение

VWO
3.9%
SPHQ
8.4%

Потребительский защитный сектор

VWO
3.7%
SPHQ
15.4%

Коммунальные услуги

VWO
2.9%
SPHQ
1.0%

Недвижимость

VWO
2.2%
SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

VWO vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.66

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.39

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.39

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

10.19

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.87

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.84

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.53

-0.27

Просадки

Сравнение просадок VWO и SPHQ

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-57.83%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-8.90%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-16.57%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-25.04%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-31.60%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-1.62%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-10.70%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.09%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и SPHQ

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

3.90%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

10.45%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

12.83%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

16.48%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

17.88%

+1.35%

Сравнение комиссий VWO и SPHQ

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и SPHQ

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SPHQ в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.49%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VWO and SPHQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (6.29%) compared to SPHQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 14.91% vs 8.60% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 14.91% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

VWO has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.05% for SPHQ.

VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while SPHQ is S&P 500. VWO tracks FTSE Emerging Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор