PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с SPDW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 8.60%/yr vs 10.06%/yr for SPDW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWO charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности VWO и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 8.60% против 10.06% соответственно.

VWO

1 день
0.52%
1 месяц
-3.65%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.73%
1 год
24.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.65%
10 лет*
8.60%

SPDW

1 день
0.99%
1 месяц
-1.17%
С начала года
12.18%
6 месяцев
14.96%
1 год
27.89%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		8.50%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		12.18%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between VWO and SPDW is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г.

0.79

The correlation between VWO and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWO и SPDW

Секторы
VWO
SPDW

Технологии

29.6%
13.7%

Финансовые услуги

19.5%
22.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.8%

Промышленность

8.0%
19.2%

Сырьевые материалы

8.0%
7.3%

Коммуникационные услуги

7.1%
3.8%

Энергетика

4.6%
5.5%

Здравоохранение

3.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.7%

Коммунальные услуги

2.9%
3.3%

Недвижимость

2.2%
2.5%

Технологии

VWO
29.6%
SPDW
13.7%

Финансовые услуги

VWO
19.5%
SPDW
22.9%

Потребительский циклический сектор

VWO
10.7%
SPDW
7.8%

Промышленность

VWO
8.0%
SPDW
19.2%

Сырьевые материалы

VWO
8.0%
SPDW
7.3%

Коммуникационные услуги

VWO
7.1%
SPDW
3.8%

Энергетика

VWO
4.6%
SPDW
5.5%

Здравоохранение

VWO
3.9%
SPDW
8.3%

Потребительский защитный сектор

VWO
3.7%
SPDW
5.7%

Коммунальные услуги

VWO
2.9%
SPDW
3.3%

Недвижимость

VWO
2.2%
SPDW
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

VWO vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.74

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.40

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.43

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

9.42

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.54

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.23

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VWO и SPDW

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-60.02%

-7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.55%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-13.53%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-30.21%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-34.98%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-3.30%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-12.90%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.97%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и SPDW

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 6.29% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.07%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

13.76%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

16.09%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

16.58%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

17.30%

+1.93%

Сравнение комиссий VWO и SPDW

VWO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и SPDW

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности SPDW в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.94%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.49%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VWO and SPDW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (6.29%) compared to SPDW (6.07%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs SPDW's -60.02%.

On 10-year performance, SPDW leads with 10.06% vs 8.60% for VWO. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 10.06% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for VWO.

SPDW has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 2.49% for VWO.

VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while SPDW is Foreign Large Cap Equities. VWO tracks FTSE Emerging Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор