Сравнение VWO с META
VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VWO returned 8.60%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWO и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям META по среднегодовой доходности: 8.60% против 17.60% соответственно.
VWO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 8.60%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам VWO и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 8.50% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between VWO and META is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWO vs. META — Ранг доходности на риск
VWO
META
Сравнение VWO c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWO | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.94 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.48 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | -1.01 | +8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.45 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.54 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок VWO и META
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -76.74% | +9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -33.30% | +22.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -34.15% | +16.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -76.74% | +44.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -76.74% | +40.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -25.73% | +21.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -15.26% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 15.69% | -12.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и META
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 6.29%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 10.48% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 26.95% | -13.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 35.56% | -19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 44.05% | -26.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 38.69% | -19.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и META
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.49% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
VWO and META have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to VWO (6.29%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs META's -76.74%.
VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWO и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор