PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с IGV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 8.60%/yr vs 16.44%/yr for IGV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWO charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for IGV.

Доходность

Сравнение доходности VWO и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 8.60% против 16.44% соответственно.

VWO

1 день
0.52%
1 месяц
-3.65%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.73%
1 год
24.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.65%
10 лет*
8.60%

IGV

1 день
-0.21%
1 месяц
4.94%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-12.57%
1 год
-9.75%
3 года*
13.14%
5 лет*
5.60%
10 лет*
16.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		8.50%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-9.50%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Correlation

The correlation between VWO and IGV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.60

Over the past year, the correlation between VWO and IGV has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VWO и IGV

Секторы
VWO
IGV

Технологии

29.6%
89.2%

Финансовые услуги

19.5%
1.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
0.3%

Промышленность

8.0%
0.2%

Сырьевые материалы

8.0%

-

Коммуникационные услуги

7.1%
8.6%

Энергетика

4.6%

-

Здравоохранение

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

2.2%

-

Технологии

VWO
29.6%
IGV
89.2%

Финансовые услуги

VWO
19.5%
IGV
1.8%

Потребительский циклический сектор

VWO
10.7%
IGV
0.3%

Промышленность

VWO
8.0%
IGV
0.2%

Сырьевые материалы

VWO
8.0%
IGV

-

Коммуникационные услуги

VWO
7.1%
IGV
8.6%

Энергетика

VWO
4.6%
IGV

-

Здравоохранение

VWO
3.9%
IGV

-

Потребительский защитный сектор

VWO
3.7%
IGV

-

Коммунальные услуги

VWO
2.9%
IGV

-

Недвижимость

VWO
2.2%
IGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

VWO vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.35

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-0.31

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.96

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.27

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

-0.56

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

-0.35

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.20

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.36

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VWO и IGV

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-63.45%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-36.61%

+25.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-36.61%

+19.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-45.85%

+13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-45.85%

+9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-18.80%

+14.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-14.45%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

17.33%

-14.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и IGV

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 6.29%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

12.20%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

24.65%

-10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

27.93%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

27.90%

-10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

26.38%

-7.15%

Сравнение комиссий VWO и IGV

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IGV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и IGV

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.49%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VWO and IGV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.20%) compared to VWO (6.29%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs IGV's -63.45%.

On 10-year performance, IGV leads with 16.44% vs 8.60% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 6.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGV has performed better with a 16.44% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.

VWO has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for IGV.

VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while IGV is Technology Equities. VWO tracks FTSE Emerging Index, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.39% for IGV.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор