PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с HOOD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, VWO returned 16.22%/yr vs 108.29%/yr for HOOD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VWO и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -24.81%.

VWO

1 день
0.52%
1 месяц
-3.65%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.73%
1 год
24.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.65%
10 лет*
8.60%

HOOD

1 день
3.12%
1 месяц
10.40%
С начала года
-24.81%
6 месяцев
-37.67%
1 год
13.57%
3 года*
108.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		8.50%25.60%10.59%9.25%-17.98%-2.04%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-24.81%203.54%192.46%56.51%-54.17%-48.99%

Correlation

The correlation between VWO and HOOD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY

Доходность на риск

VWO vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOHOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.20

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.80

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.09

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

0.24

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

0.44

+7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа HOOD равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOHOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.20

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.27

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VWO и HOOD

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и HOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-90.21%

+22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-57.26%

+46.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-57.26%

+39.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-44.22%

+39.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-60.95%

+45.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

31.25%

-28.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и HOOD

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 6.29%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

22.93%

-16.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

50.49%

-36.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

69.17%

-52.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

74.04%

-56.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

74.04%

-54.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и HOOD

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.49%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VWO and HOOD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOD has higher volatility (22.93%) compared to VWO (6.29%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs HOOD's -90.21%.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и HOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор