PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с FSTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с FSTA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 8.60%/yr vs 7.61%/yr for FSTA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VWO и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у FSTA с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции VWO превзошли акции FSTA по среднегодовой доходности: 8.60% против 7.61% соответственно.

VWO

1 день
0.52%
1 месяц
-3.65%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.73%
1 год
24.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.65%
10 лет*
8.60%

FSTA

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
7.43%
1 год
3.86%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.56%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и FSTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		8.50%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		7.29%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%

Correlation

The correlation between VWO and FSTA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.37

Over the past year, the correlation between VWO and FSTA has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VWO и FSTA

Секторы
VWO
FSTA

Технологии

29.6%

-

Финансовые услуги

19.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%
1.7%

Промышленность

8.0%
0.3%

Сырьевые материалы

8.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Энергетика

4.6%

-

Здравоохранение

3.9%
0.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
97.4%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

2.2%

-

Технологии

VWO
29.6%
FSTA

-

Финансовые услуги

VWO
19.5%
FSTA

-

Потребительский циклический сектор

VWO
10.7%
FSTA
1.7%

Промышленность

VWO
8.0%
FSTA
0.3%

Сырьевые материалы

VWO
8.0%
FSTA
0.3%

Коммуникационные услуги

VWO
7.1%
FSTA

-

Энергетика

VWO
4.6%
FSTA

-

Здравоохранение

VWO
3.9%
FSTA
0.0%

Потребительский защитный сектор

VWO
3.7%
FSTA
97.4%

Коммунальные услуги

VWO
2.9%
FSTA

-

Недвижимость

VWO
2.2%
FSTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с DIVOFSTA с FTXG

Доходность на риск

VWO vs. FSTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOFSTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.31

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.54

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

0.42

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

0.85

+6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. FSTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа FSTA равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOFSTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.31

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.62

-0.36

Просадки

Сравнение просадок VWO и FSTA

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и FSTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOFSTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-25.13%

-42.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-9.29%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-11.76%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-16.58%

-16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-25.13%

-11.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-7.26%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-3.56%

-12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.57%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и FSTA

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOFSTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.43%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

9.87%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

12.44%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

13.13%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

14.57%

+4.66%

Сравнение комиссий VWO и FSTA

И VWO, и FSTA имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и FSTA

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности FSTA в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.49%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VWO and FSTA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (6.29%) compared to FSTA (4.43%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs FSTA's -25.13%.

On 10-year performance, VWO leads with 8.60% vs 7.61% for FSTA. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, FSTA has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VWO has performed better with a 8.60% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO and FSTA have the same expense ratio: 0.08% per year.

VWO has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 2.22% for FSTA.

VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while FSTA is Consumer Staples Equities. VWO tracks FTSE Emerging Index, while FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и FSTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор