PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с DGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с DGS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 8.60%/yr vs 9.58%/yr for DGS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VWO charges 0.08%/yr vs 0.58%/yr for DGS.

Доходность

Сравнение доходности VWO и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у DGS с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям DGS по среднегодовой доходности: 8.60% против 9.58% соответственно.

VWO

1 день
0.52%
1 месяц
-3.65%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.73%
1 год
24.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.65%
10 лет*
8.60%

DGS

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.21%
С начала года
10.39%
6 месяцев
12.57%
1 год
20.98%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и DGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		8.50%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		10.39%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%

Correlation

The correlation between VWO and DGS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2007 г.

0.91

The correlation between VWO and DGS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VSSDGS с DEMSX

Доходность на риск

VWO vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWODGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.31

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.82

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.09

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

6.97

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGS равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWODGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.31

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.49

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VWO и DGS

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и DGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWODGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-61.83%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-10.06%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-19.31%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-24.86%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-44.08%

+7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-4.96%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-12.58%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.02%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и DGS

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеют волатильность 6.29% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWODGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.33%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

13.70%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

16.12%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

14.97%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

17.36%

+1.87%

Сравнение комиссий VWO и DGS

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и DGS

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности DGS в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.33%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.49%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VWO and DGS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGS has higher volatility (6.33%) compared to VWO (6.29%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs DGS's -61.83%.

On 10-year performance, DGS leads with 9.58% vs 8.60% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGS has performed better with a 9.58% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.

DGS has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.49% for VWO.

VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while DGS is Emerging Markets Diversified. VWO tracks FTSE Emerging Index, while DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.58% for DGS.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и DGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор