PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с DFEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while DFEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional. VWO is passively managed, while DFEM is actively managed. Over the past 3 years, VWO returned 16.22%/yr vs 20.52%/yr for DFEM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VWO charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for DFEM.

Доходность

Сравнение доходности VWO и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у DFEM с доходностью 19.14%.

VWO

1 день
0.52%
1 месяц
-3.65%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.73%
1 год
24.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.65%
10 лет*
8.60%

DFEM

1 день
1.76%
1 месяц
-3.62%
С начала года
19.14%
6 месяцев
21.20%
1 год
39.95%
3 года*
20.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и DFEM

2026 (YTD)2025202420232022
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		8.50%25.60%10.59%9.25%-5.60%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		19.14%29.51%7.53%13.91%-8.69%

Correlation

The correlation between VWO and DFEM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.97

The correlation between VWO and DFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWO и DFEM

Секторы
VWO
DFEM

Технологии

29.6%
32.9%

Финансовые услуги

19.5%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.8%

Промышленность

8.0%
11.9%

Сырьевые материалы

8.0%
8.4%

Коммуникационные услуги

7.1%
5.5%

Энергетика

4.6%
4.4%

Здравоохранение

3.9%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.7%

Коммунальные услуги

2.9%
2.2%

Недвижимость

2.2%
2.0%

Технологии

VWO
29.6%
DFEM
32.9%

Финансовые услуги

VWO
19.5%
DFEM
15.4%

Потребительский циклический сектор

VWO
10.7%
DFEM
9.8%

Промышленность

VWO
8.0%
DFEM
11.9%

Сырьевые материалы

VWO
8.0%
DFEM
8.4%

Коммуникационные услуги

VWO
7.1%
DFEM
5.5%

Энергетика

VWO
4.6%
DFEM
4.4%

Здравоохранение

VWO
3.9%
DFEM
3.8%

Потребительский защитный сектор

VWO
3.7%
DFEM
3.7%

Коммунальные услуги

VWO
2.9%
DFEM
2.2%

Недвижимость

VWO
2.2%
DFEM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUSDFEM с AVDV

Доходность на риск

VWO vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWODFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.05

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.63

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.31

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

12.67

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWODFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.05

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.81

-0.55

Просадки

Сравнение просадок VWO и DFEM

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и DFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWODFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-20.82%

-46.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-12.12%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-18.09%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-6.35%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-5.03%

-10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.16%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и DFEM

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 6.29%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWODFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

9.87%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

17.39%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

19.59%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

17.53%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

17.53%

+1.70%

Сравнение комиссий VWO и DFEM

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFEM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и DFEM

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности DFEM в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.91%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.49%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VWO and DFEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFEM has higher volatility (9.87%) compared to VWO (6.29%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs DFEM's -20.82%.

On 3-year performance, DFEM leads with 20.52% vs 16.22% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 6.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEM has performed better with a 20.52% return vs 16.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for DFEM.

VWO has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.91% for DFEM.

VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while DFEM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.39% for DFEM.

DFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и DFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор