PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с BRLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с BRLN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock. VWO is passively managed, while BRLN is actively managed. Over the past 3 years, VWO returned 16.22%/yr vs 7.18%/yr for BRLN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. VWO charges 0.08%/yr vs 0.55%/yr for BRLN.

Доходность

Сравнение доходности VWO и BRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у BRLN с доходностью 1.14%.

VWO

1 день
0.52%
1 месяц
-3.65%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.73%
1 год
24.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.65%
10 лет*
8.60%

BRLN

1 день
0.35%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.72%
1 год
4.81%
3 года*
7.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и BRLN

2026 (YTD)2025202420232022
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		8.50%25.60%10.59%9.25%4.56%
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		1.14%5.38%7.49%13.42%2.13%

Correlation

The correlation between VWO and BRLN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

BlackRock Floating Rate Loan ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с BRLN:
BRLN с BSJUBRLN с SRLNBRLN с SAMBXBRLN с BKLNBRLN с AAABRLN с SNLNBRLN с BND

Доходность на риск

VWO vs. BRLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BRLN
Ранг доходности на риск BRLN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRLN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c BRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOBRLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.54

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.34

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.41

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

9.32

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. BRLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRLN равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и BRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOBRLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

2.16

-1.89

Просадки

Сравнение просадок VWO и BRLN

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и BRLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOBRLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-3.85%

-63.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-2.00%

-9.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-3.85%

-13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-0.42%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-0.31%

-15.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

0.52%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и BRLN

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOBRLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

1.11%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

2.34%

+11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

3.14%

+13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

3.74%

+13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

3.74%

+15.49%

Сравнение комиссий VWO и BRLN

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BRLN в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и BRLN

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности BRLN в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		6.37%6.50%7.87%9.06%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.49%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VWO and BRLN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (6.29%) compared to BRLN (1.11%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs BRLN's -3.85%.

On 3-year performance, VWO leads with 16.22% vs 7.18% for BRLN. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BRLN has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VWO has performed better with a 16.22% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.55% for BRLN.

BRLN has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 2.49% for VWO.

VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while BRLN is Bank Loan. They also come from different issuers: Vanguard and BlackRock. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.55% for BRLN.

BRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и BRLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор