Сравнение VWO с ASML
VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while ASML (ASML Holding N.V.) is a stock. Over the past 10 years, VWO returned 8.60%/yr vs 34.75%/yr for ASML. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VWO и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 64.06%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 8.60% против 34.75% соответственно.
VWO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 8.60%
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
Сравнение доходности по годам VWO и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 8.50% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between VWO and ASML is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г. | 0.58 |
The correlation between VWO and ASML has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWO vs. ASML — Ранг доходности на риск
VWO
ASML
Сравнение VWO c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWO | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 7.56 | -5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 20.33 | -12.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWO | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 3.24 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.52 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.90 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.56 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок VWO и ASML
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWO | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -90.00% | +22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -17.85% | +6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -45.38% | +28.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -56.84% | +24.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -56.84% | +20.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -0.48% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -28.14% | +12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 6.62% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и ASML
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 6.29%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWO | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 15.94% | -9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 33.30% | -19.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 41.73% | -25.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 42.23% | -24.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 38.62% | -19.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и ASML
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности ASML в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.49% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
VWO and ASML have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (15.94%) compared to VWO (6.29%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWO и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор