PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNAX с VEXRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWNAX с VEXRX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWNAX (Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares) and VEXRX (Vanguard Explorer Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VWNAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VEXRX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWNAX returned 12.63%/yr vs 12.88%/yr for VEXRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VWNAX charges 0.26%/yr vs 0.29%/yr for VEXRX.

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и VEXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у VEXRX с доходностью 12.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWNAX имеют среднегодовую доходность 12.63%, а акции VEXRX немного впереди с 12.88%.

VWNAX

1 день
-1.32%
1 месяц
0.73%
С начала года
6.06%
6 месяцев
7.27%
1 год
21.24%
3 года*
17.18%
5 лет*
10.19%
10 лет*
12.63%

VEXRX

1 день
-3.04%
1 месяц
-0.37%
С начала года
12.04%
6 месяцев
10.30%
1 год
23.66%
3 года*
15.93%
5 лет*
6.50%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWNAX и VEXRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		6.06%18.64%13.99%21.10%-13.18%28.95%14.49%29.16%-8.57%15.67%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		12.04%7.19%17.40%19.90%-23.23%16.07%31.51%31.42%-2.34%22.64%

Correlation

The correlation between VWNAX and VEXRX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.87

The correlation between VWNAX and VEXRX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWNAX и VEXRX

Секторы
VWNAX
VEXRX

Технологии

20.5%
20.6%

Финансовые услуги

19.2%
11.2%

Здравоохранение

12.2%
17.5%

Промышленность

10.1%
21.9%

Коммуникационные услуги

8.1%
2.2%

Энергетика

7.0%
4.5%

Потребительский циклический сектор

6.9%
12.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.7%

Сырьевые материалы

4.7%
2.8%

Коммунальные услуги

2.2%
1.6%

Недвижимость

0.5%
3.0%

Технологии

VWNAX
20.5%
VEXRX
20.6%

Финансовые услуги

VWNAX
19.2%
VEXRX
11.2%

Здравоохранение

VWNAX
12.2%
VEXRX
17.5%

Промышленность

VWNAX
10.1%
VEXRX
21.9%

Коммуникационные услуги

VWNAX
8.1%
VEXRX
2.2%

Энергетика

VWNAX
7.0%
VEXRX
4.5%

Потребительский циклический сектор

VWNAX
6.9%
VEXRX
12.0%

Потребительский защитный сектор

VWNAX
4.8%
VEXRX
2.7%

Сырьевые материалы

VWNAX
4.7%
VEXRX
2.8%

Коммунальные услуги

VWNAX
2.2%
VEXRX
1.6%

Недвижимость

VWNAX
0.5%
VEXRX
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWNAX:
VWNAX с VOOVWNAX с VTVVWNAX с SPYVWNAX с VINIXVWNAX с VTHRXVWNAX с FIDKXVWNAX с FLPKX
Часто сравнивают с VEXRX:
VEXRX с VSGAXVEXRX с VINIXVEXRX с VIEIXVEXRX с SPYVEXRX с VISVXVEXRX с DFFVXVEXRX с VFIAX

Доходность на риск

VWNAX vs. VEXRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNAX
Ранг доходности на риск VWNAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VEXRX
Ранг доходности на риск VEXRX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNAX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNAXVEXRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.45

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.08

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.47

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

9.59

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNAX vs. VEXRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа VEXRX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и VEXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNAXVEXRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.45

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.31

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и VEXRX

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, примерно равная максимальной просадке VEXRX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и VEXRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWNAXVEXRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-57.26%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-10.16%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-24.35%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-32.67%

+9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

-39.86%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-3.04%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-9.93%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.61%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и VEXRX

Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWNAXVEXRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

5.45%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

13.02%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

17.29%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

21.34%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

21.84%

-3.46%

Сравнение комиссий VWNAX и VEXRX

VWNAX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии VEXRX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и VEXRX

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности VEXRX в 6.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		6.73%7.54%12.72%0.89%5.22%16.17%6.76%5.08%11.13%11.46%4.63%10.89%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		10.89%11.55%10.59%5.19%7.36%7.92%7.39%10.15%11.48%7.38%8.17%8.05%

Часто задаваемые вопросы

VWNAX and VEXRX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEXRX has higher volatility (5.45%) compared to VWNAX (2.96%). In terms of maximum drawdown, VWNAX dropped -57.51% vs VEXRX's -57.26%.

VWNAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWNAX и VEXRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор