PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNAX с VESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWNAX с VESIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWNAX (Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares) and VESIX (Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VWNAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VESIX is a Europe Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWNAX returned 12.63%/yr vs 9.03%/yr for VESIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWNAX charges 0.26%/yr vs 0.08%/yr for VESIX.

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и VESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у VESIX с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции VWNAX превзошли акции VESIX по среднегодовой доходности: 12.63% против 9.03% соответственно.

VWNAX

1 день
-1.32%
1 месяц
0.73%
С начала года
6.06%
6 месяцев
7.27%
1 год
21.24%
3 года*
17.18%
5 лет*
10.19%
10 лет*
12.63%

VESIX

1 день
-2.04%
1 месяц
-1.00%
С начала года
4.82%
6 месяцев
8.07%
1 год
15.81%
3 года*
16.13%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWNAX и VESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		6.06%18.64%13.99%21.10%-13.18%28.95%14.49%29.16%-8.57%15.67%
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		4.82%35.43%2.02%20.03%-16.07%16.31%6.46%24.24%-14.78%27.05%

Correlation

The correlation between VWNAX and VESIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г.

0.74

The correlation between VWNAX and VESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VWNAX:
VWNAX с VOOVWNAX с VTVVWNAX с SPYVWNAX с VINIXVWNAX с VTHRXVWNAX с FIDKXVWNAX с FLPKX
Часто сравнивают с VESIX:
VESIX с VTPSXVESIX с VXUSVESIX с VOOVESIX с VINIXVESIX с VIGIXVESIX с VITAXVESIX с VEUSX

Доходность на риск

VWNAX vs. VESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNAX
Ранг доходности на риск VWNAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VESIX
Ранг доходности на риск VESIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNAX c VESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNAXVESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.06

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.56

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.36

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

5.01

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNAX vs. VESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа VESIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и VESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNAXVESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.06

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.26

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и VESIX

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, что меньше максимальной просадки VESIX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и VESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWNAXVESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-63.25%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-11.96%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-13.94%

-7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-32.68%

+9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

-36.85%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-3.24%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-15.22%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.24%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и VESIX

Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWNAXVESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

5.11%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

12.78%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

15.39%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

17.41%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

18.25%

+0.13%

Сравнение комиссий VWNAX и VESIX

VWNAX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VESIX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и VESIX

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности VESIX в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		2.84%2.86%3.60%3.15%3.25%3.04%2.10%3.28%3.95%2.72%3.54%3.27%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		10.89%11.55%10.59%5.19%7.36%7.92%7.39%10.15%11.48%7.38%8.17%8.05%

Часто задаваемые вопросы

VWNAX and VESIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VESIX has higher volatility (5.11%) compared to VWNAX (2.96%). In terms of maximum drawdown, VWNAX dropped -57.51% vs VESIX's -63.25%.

VWNAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWNAX и VESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор