PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWILX с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWILX с VOE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWILX (Vanguard International Growth Fund Admiral Shares) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both funds - VWILX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. Over the past 10 years, VWILX returned 9.29%/yr vs 10.54%/yr for VOE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWILX charges 0.32%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 10.52%. За последние 10 лет акции VWILX уступали акциям VOE по среднегодовой доходности: 9.29% против 10.54% соответственно.

VWILX

1 день
-3.89%
1 месяц
-2.99%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.75%
1 год
6.96%
3 года*
10.76%
5 лет*
-2.40%
10 лет*
9.29%

VOE

1 день
-0.22%
1 месяц
1.68%
С начала года
10.52%
6 месяцев
11.54%
1 год
22.48%
3 года*
15.80%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWILX и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		1.35%20.08%9.18%14.80%-30.80%-12.81%59.77%31.50%-12.58%43.17%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		10.52%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between VWILX and VOE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.72

The correlation between VWILX and VOE shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWILX и VOE

Секторы
VWILX
VOE

Технологии

27.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

17.5%
5.7%

Промышленность

13.3%
14.0%

Финансовые услуги

12.2%
16.5%

Здравоохранение

10.6%
6.3%

Коммуникационные услуги

6.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
7.9%

Сырьевые материалы

2.6%
5.8%

Энергетика

1.9%
12.8%

Коммунальные услуги

0.5%
12.1%

Недвижимость

-

6.0%

Технологии

VWILX
27.5%
VOE
10.9%

Потребительский циклический сектор

VWILX
17.5%
VOE
5.7%

Промышленность

VWILX
13.3%
VOE
14.0%

Финансовые услуги

VWILX
12.2%
VOE
16.5%

Здравоохранение

VWILX
10.6%
VOE
6.3%

Коммуникационные услуги

VWILX
6.2%
VOE
2.2%

Потребительский защитный сектор

VWILX
5.4%
VOE
7.9%

Сырьевые материалы

VWILX
2.6%
VOE
5.8%

Энергетика

VWILX
1.9%
VOE
12.8%

Коммунальные услуги

VWILX
0.5%
VOE
12.1%

Недвижимость

VWILX

-

VOE
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с VTPSXVWILX с FIGFXVWILX с VZICX
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

VWILX vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWILX c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWILXVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.97

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
2.84

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

3.26

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

12.35

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWILX vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VOE равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWILXVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.97

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.53

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VOE

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, примерно равная максимальной просадке VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWILXVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.49%

-61.50%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-6.93%

-7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-18.45%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.56%

-19.70%

-33.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.08%

-43.18%

-10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.59%

-1.12%

-17.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-8.35%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

1.82%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VOE

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что VWILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWILXVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

2.55%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

8.20%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

11.51%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

16.04%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

18.83%

+2.90%

Сравнение комиссий VWILX и VOE

VWILX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VOE

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности VOE в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.88%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.80%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%

Часто задаваемые вопросы

VWILX and VOE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWILX has higher volatility (5.83%) compared to VOE (2.55%). In terms of maximum drawdown, VWILX dropped -59.49% vs VOE's -61.50%.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWILX и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор