PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWILX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWILX с VIG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWILX (Vanguard International Growth Fund Admiral Shares) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both funds - VWILX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, VWILX returned 9.29%/yr vs 13.05%/yr for VIG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWILX charges 0.32%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции VWILX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.29% против 13.05% соответственно.

VWILX

1 день
-3.89%
1 месяц
-2.99%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.75%
1 год
6.96%
3 года*
10.76%
5 лет*
-2.40%
10 лет*
9.29%

VIG

1 день
0.03%
1 месяц
2.32%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.47%
1 год
18.31%
3 года*
16.04%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWILX и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		1.35%20.08%9.18%14.80%-30.80%-12.81%59.77%31.50%-12.58%43.17%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.58%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between VWILX and VIG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.75

The correlation between VWILX and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWILX и VIG

Секторы
VWILX
VIG

Технологии

27.5%
26.2%

Потребительский циклический сектор

17.5%
4.7%

Промышленность

13.3%
11.8%

Финансовые услуги

12.2%
20.6%

Здравоохранение

10.6%
16.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
0.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
10.1%

Сырьевые материалы

2.6%
3.5%

Энергетика

1.9%
3.5%

Коммунальные услуги

0.5%
3.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

VWILX
27.5%
VIG
26.2%

Потребительский циклический сектор

VWILX
17.5%
VIG
4.7%

Промышленность

VWILX
13.3%
VIG
11.8%

Финансовые услуги

VWILX
12.2%
VIG
20.6%

Здравоохранение

VWILX
10.6%
VIG
16.5%

Коммуникационные услуги

VWILX
6.2%
VIG
0.5%

Потребительский защитный сектор

VWILX
5.4%
VIG
10.1%

Сырьевые материалы

VWILX
2.6%
VIG
3.5%

Энергетика

VWILX
1.9%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

VWILX
0.5%
VIG
3.2%

Недвижимость

VWILX

-

VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с VTPSXVWILX с FIGFXVWILX с VZICX
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

VWILX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWILX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWILXVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.82

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
2.65

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.33

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

9.37

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWILX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWILXVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.82

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.75

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.82

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.60

-0.26

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VIG

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWILXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.49%

-46.81%

-12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-7.91%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-14.95%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.56%

-20.39%

-33.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.08%

-31.72%

-22.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.59%

-1.34%

-17.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-5.51%

-9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

1.96%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VIG

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что VWILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWILXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

2.42%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

7.68%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

10.10%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

14.24%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

16.06%

+5.67%

Сравнение комиссий VWILX и VIG

VWILX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VIG

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности VIG в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.80%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%

Часто задаваемые вопросы

VWILX and VIG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWILX has higher volatility (5.83%) compared to VIG (2.42%). In terms of maximum drawdown, VWILX dropped -59.49% vs VIG's -46.81%.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWILX и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор