PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWENX с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWENX с TSPA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both funds - VWENX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, VWENX returned 14.75%/yr vs 22.03%/yr for TSPA. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VWENX charges 0.16%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности VWENX и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWENX показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у TSPA с доходностью 9.02%.

VWENX

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.52%
С начала года
4.58%
6 месяцев
4.98%
1 год
17.54%
3 года*
14.75%
5 лет*
8.39%
10 лет*
9.96%

TSPA

1 день
0.26%
1 месяц
-0.15%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.17%
1 год
24.38%
3 года*
22.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWENX и TSPA

2026 (YTD)20252024202320222021
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		4.58%16.63%14.82%14.40%-14.31%9.21%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.02%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%

Correlation

The correlation between VWENX and TSPA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.95

The correlation between VWENX and TSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWENX и TSPA

Секторы
VWENX
TSPA

Технологии

31.8%
36.0%

Коммуникационные услуги

12.3%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.0%

Финансовые услуги

10.6%
12.3%

Здравоохранение

9.8%
8.6%

Промышленность

8.5%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.7%

Энергетика

4.4%
3.6%

Недвижимость

2.6%
1.7%

Коммунальные услуги

2.5%
2.8%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Технологии

VWENX
31.8%
TSPA
36.0%

Коммуникационные услуги

VWENX
12.3%
TSPA
11.1%

Потребительский циклический сектор

VWENX
10.9%
TSPA
10.0%

Финансовые услуги

VWENX
10.6%
TSPA
12.3%

Здравоохранение

VWENX
9.8%
TSPA
8.6%

Промышленность

VWENX
8.5%
TSPA
7.7%

Потребительский защитный сектор

VWENX
4.4%
TSPA
4.7%

Энергетика

VWENX
4.4%
TSPA
3.6%

Недвижимость

VWENX
2.6%
TSPA
1.7%

Коммунальные услуги

VWENX
2.5%
TSPA
2.8%

Сырьевые материалы

VWENX
2.1%
TSPA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPY
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG

Доходность на риск

VWENX vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWENX c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWENXTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.95

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.65

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.65

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

12.24

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWENX vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWENX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWENX и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWENXTSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.95

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.83

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VWENX и TSPA

Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что больше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWENXTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-24.72%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-9.24%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-19.04%

+7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-24.72%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.71%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-5.48%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.00%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VWENX и TSPA

Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) составляет 3.13%, в то время как у T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что VWENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWENXTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.90%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

9.88%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.68%

12.57%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

17.03%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

17.03%

-5.48%

Сравнение комиссий VWENX и TSPA

VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWENX и TSPA

Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности TSPA в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		11.10%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VWENX and TSPA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSPA has higher volatility (3.90%) compared to VWENX (3.13%). In terms of maximum drawdown, VWENX dropped -36.02% vs TSPA's -24.72%.

VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWENX и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор