PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWENX с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWENX с TCAF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both funds - VWENX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, VWENX returned 17.54% vs 17.40% for TCAF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VWENX charges 0.16%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности VWENX и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWENX показывает доходность 4.58%, а TCAF немного ниже – 4.53%.

VWENX

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.52%
С начала года
4.58%
6 месяцев
4.98%
1 год
17.54%
3 года*
14.75%
5 лет*
8.39%
10 лет*
9.96%

TCAF

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.52%
С начала года
4.53%
6 месяцев
5.02%
1 год
17.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWENX и TCAF

2026 (YTD)202520242023
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		4.58%16.63%14.82%6.13%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.53%15.45%20.93%8.40%

Correlation

The correlation between VWENX and TCAF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between VWENX and TCAF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWENX и TCAF

Секторы
VWENX
TCAF

Технологии

31.8%
33.7%

Коммуникационные услуги

12.3%
11.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.6%

Финансовые услуги

10.6%
6.0%

Здравоохранение

9.8%
17.3%

Промышленность

8.5%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.3%

Энергетика

4.4%
2.6%

Недвижимость

2.6%
0.1%

Коммунальные услуги

2.5%
8.6%

Сырьевые материалы

2.1%
0.1%

Технологии

VWENX
31.8%
TCAF
33.7%

Коммуникационные услуги

VWENX
12.3%
TCAF
11.4%

Потребительский циклический сектор

VWENX
10.9%
TCAF
10.6%

Финансовые услуги

VWENX
10.6%
TCAF
6.0%

Здравоохранение

VWENX
9.8%
TCAF
17.3%

Промышленность

VWENX
8.5%
TCAF
4.6%

Потребительский защитный сектор

VWENX
4.4%
TCAF
3.3%

Энергетика

VWENX
4.4%
TCAF
2.6%

Недвижимость

VWENX
2.6%
TCAF
0.1%

Коммунальные услуги

VWENX
2.5%
TCAF
8.6%

Сырьевые материалы

VWENX
2.1%
TCAF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPY
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL

Доходность на риск

VWENX vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWENX c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWENXTCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.50

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.07

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.54

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

6.15

+6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWENX vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWENX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWENX и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWENXTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.50

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.20

-0.53

Просадки

Сравнение просадок VWENX и TCAF

Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWENXTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-16.37%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-11.33%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.82%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-2.06%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.83%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VWENX и TCAF

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеют волатильность 3.13% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWENXTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.25%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

9.05%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.68%

11.68%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

13.98%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

13.98%

-2.43%

Сравнение комиссий VWENX и TCAF

VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWENX и TCAF

Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности TCAF в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		11.10%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

VWENX and TCAF have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAF has higher volatility (3.25%) compared to VWENX (3.13%). In terms of maximum drawdown, VWENX dropped -36.02% vs TCAF's -16.37%.

VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWENX и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор