Сравнение VVSM.DE с VIOV
VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) are both exchange-traded funds - VVSM.DE is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index, while VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VVSM.DE returned 37.73%/yr vs 6.70%/yr for VIOV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. VVSM.DE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for VIOV.
Доходность
Сравнение доходности VVSM.DE и VIOV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VVSM.DE торгуется в EUR, в то время как VIOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIOV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VVSM.DE показывает доходность 82.45%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью 17.76%.
VVSM.DE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- 82.45%
- 6 месяцев
- 79.71%
- 1 год
- 157.23%
- 3 года*
- 55.36%
- 5 лет*
- 37.73%
- 10 лет*
- —
VIOV
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 17.76%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам VVSM.DE и VIOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 82.45% | 33.22% | 31.47% | 70.20% | -32.79% | 58.38% | -15.76% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 17.76% | -6.03% | 14.54% | 11.90% | -5.87% | 40.45% | 5.07% |
Correlation
The correlation between VVSM.DE and VIOV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVSM.DE vs. VIOV — Ранг доходности на риск
VVSM.DE
VIOV
Сравнение VVSM.DE c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVSM.DE | VIOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.34 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.19 | 4.71 | +8.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.16 | 15.10 | +29.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVSM.DE | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73 | 1.93 | +2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.31 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.55 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок VVSM.DE и VIOV
Максимальная просадка VVSM.DE за все время составила -37.65%, что меньше максимальной просадки VIOV в -43.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSM.DE и VIOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVSM.DE | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.65% | -43.38% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -7.41% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.52% | -32.59% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -32.59% | -5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -0.29% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -7.62% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.31% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVSM.DE и VIOV
VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VVSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVSM.DE | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 4.01% | +8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 11.63% | +13.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.51% | 18.08% | +14.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.28% | 21.60% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.74% | 24.18% | +7.56% |
Сравнение комиссий VVSM.DE и VIOV
VVSM.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVSM.DE и VIOV
VVSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.59% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VVSM.DE and VIOV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for VVSM.DE.
VVSM.DE is categorized as Semiconductors, while VIOV is Small Cap Value Equities. VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index, while VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for VVSM.DE and 0.10% for VIOV.
Подберите оптимальное распределение для VVSM.DE и VIOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор