Сравнение VVSM.DE с TLT
VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - VVSM.DE is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VVSM.DE returned 37.73%/yr vs -5.68%/yr for TLT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VVSM.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности VVSM.DE и TLT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VVSM.DE торгуется в EUR, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VVSM.DE показывает доходность 82.45%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.75%.
VVSM.DE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- 82.45%
- 6 месяцев
- 79.71%
- 1 год
- 157.23%
- 3 года*
- 55.36%
- 5 лет*
- 37.73%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- -5.68%
- 10 лет*
- -2.09%
Сравнение доходности по годам VVSM.DE и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 82.45% | 33.22% | 31.47% | 70.20% | -32.79% | 58.38% | -15.76% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.75% | -8.12% | -1.98% | -0.31% | -26.97% | 2.54% | -3.62% |
Correlation
The correlation between VVSM.DE and TLT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVSM.DE vs. TLT — Ранг доходности на риск
VVSM.DE
TLT
Сравнение VVSM.DE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVSM.DE | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.05 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.19 | 0.33 | +12.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.16 | 0.69 | +43.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVSM.DE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73 | 0.25 | +4.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | -0.35 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.21 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок VVSM.DE и TLT
Максимальная просадка VVSM.DE за все время составила -37.65%, что меньше максимальной просадки TLT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSM.DE и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVSM.DE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.65% | -46.77% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -7.42% | -4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.52% | -17.13% | -20.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -39.79% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -44.14% | +39.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -18.52% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.48% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVSM.DE и TLT
VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что VVSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVSM.DE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 2.16% | +10.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 7.04% | +18.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.51% | 9.72% | +22.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.28% | 16.22% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.74% | 15.64% | +16.10% |
Сравнение комиссий VVSM.DE и TLT
VVSM.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVSM.DE и TLT
VVSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.63% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VVSM.DE and TLT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for VVSM.DE.
VVSM.DE is categorized as Semiconductors, while TLT is Government Bonds. VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for VVSM.DE and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для VVSM.DE и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор