PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVOAX с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVOAX с JSMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both funds - VVOAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Invesco, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Over the past 10 years, VVOAX returned 15.70%/yr vs 13.27%/yr for JSMD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VVOAX charges 1.22%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у JSMD с доходностью 15.35%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции JSMD по среднегодовой доходности: 15.70% против 13.27% соответственно.

VVOAX

1 день
-4.79%
1 месяц
2.13%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.56%
1 год
41.92%
3 года*
29.80%
5 лет*
17.40%
10 лет*
15.70%

JSMD

1 день
0.70%
1 месяц
1.65%
С начала года
15.35%
6 месяцев
12.87%
1 год
23.66%
3 года*
17.18%
5 лет*
7.35%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVOAX и JSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		18.97%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		15.35%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%

Correlation

The correlation between VVOAX and JSMD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г.

0.76

The correlation between VVOAX and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с AADAXVVOAX с ACMVXVVOAX с VFIAX
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK

Доходность на риск

VVOAX vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVOAX c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVOAXJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.07

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.55

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

1.60

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.94

5.38

+11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVOAX vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVOAXJSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.07

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.32

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.63

-0.22

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и JSMD

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVOAXJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-38.98%

-23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-14.86%

+5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-24.01%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-32.18%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.80%

-38.98%

-12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-3.42%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-7.48%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.41%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и JSMD

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVOAXJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

7.33%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

16.77%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

22.16%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

22.92%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

22.80%

+1.44%

Сравнение комиссий VVOAX и JSMD

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и JSMD

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности JSMD в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.48%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		8.77%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Часто задаваемые вопросы

VVOAX and JSMD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVOAX has higher volatility (7.97%) compared to JSMD (7.33%). In terms of maximum drawdown, VVOAX dropped -62.08% vs JSMD's -38.98%.

VVOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVOAX и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор