PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVOAX с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVOAX с EDIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund) and EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) are both funds - VVOAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Invesco, while EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Over the past 10 years, VVOAX returned 15.70%/yr vs 8.98%/yr for EDIV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VVOAX charges 1.22%/yr vs 0.49%/yr for EDIV.

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции EDIV по среднегодовой доходности: 15.70% против 8.98% соответственно.

VVOAX

1 день
-4.79%
1 месяц
2.13%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.56%
1 год
41.92%
3 года*
29.80%
5 лет*
17.40%
10 лет*
15.70%

EDIV

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.46%
С начала года
4.31%
6 месяцев
6.35%
1 год
11.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVOAX и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		18.97%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.31%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Correlation

The correlation between VVOAX and EDIV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г.

0.60

The correlation between VVOAX and EDIV shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с AADAXVVOAX с ACMVXVVOAX с VFIAX
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Доходность на риск

VVOAX vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVOAX c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVOAXEDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.94

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.39

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

1.13

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.94

3.45

+13.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVOAX vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVOAXEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.94

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.16

+0.24

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и EDIV

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и EDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVOAXEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-53.36%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-10.36%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-13.84%

-10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-28.32%

+4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.80%

-40.76%

-11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-5.97%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-19.35%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.39%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и EDIV

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVOAXEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

4.14%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

10.31%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

12.42%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

13.86%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

17.50%

+6.74%

Сравнение комиссий VVOAX и EDIV

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и EDIV

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности EDIV в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.59%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		8.77%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Часто задаваемые вопросы

VVOAX and EDIV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVOAX has higher volatility (7.97%) compared to EDIV (4.14%). In terms of maximum drawdown, VVOAX dropped -62.08% vs EDIV's -53.36%.

VVOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVOAX и EDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор