PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVOAX с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVOAX с DJD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both funds - VVOAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Invesco, while DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Over the past 10 years, VVOAX returned 15.70%/yr vs 12.31%/yr for DJD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VVOAX charges 1.22%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у DJD с доходностью 10.63%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции DJD по среднегодовой доходности: 15.70% против 12.31% соответственно.

VVOAX

1 день
-4.79%
1 месяц
2.13%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.56%
1 год
41.92%
3 года*
29.80%
5 лет*
17.40%
10 лет*
15.70%

DJD

1 день
-0.13%
1 месяц
4.23%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.40%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVOAX и DJD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		18.97%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.63%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%

Correlation

The correlation between VVOAX and DJD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.71

Over the past year, the correlation between VVOAX and DJD has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с AADAXVVOAX с ACMVXVVOAX с VFIAX
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

VVOAX vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVOAX c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVOAXDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.30

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.47

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

4.17

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.94

12.24

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVOAX vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJD равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVOAXDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.30

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.74

-0.34

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и DJD

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVOAXDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-34.66%

-27.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-5.64%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-12.28%

-11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-19.94%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.80%

-34.66%

-17.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-0.76%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-3.75%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.92%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и DJD

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVOAXDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

2.66%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

7.50%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

10.23%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

13.36%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

16.65%

+7.59%

Сравнение комиссий VVOAX и DJD

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и DJD

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности DJD в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		8.77%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Часто задаваемые вопросы

VVOAX and DJD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVOAX has higher volatility (7.97%) compared to DJD (2.66%). In terms of maximum drawdown, VVOAX dropped -62.08% vs DJD's -34.66%.

VVOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVOAX и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор