Сравнение VVOAX с BKIE
VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both funds - VVOAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Invesco, while BKIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Over the past 5 years, VVOAX returned 17.40%/yr vs 8.82%/yr for BKIE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VVOAX charges 1.22%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.
Доходность
Сравнение доходности VVOAX и BKIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVOAX показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 7.27%.
VVOAX
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 18.97%
- 6 месяцев
- 18.56%
- 1 год
- 41.92%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 17.40%
- 10 лет*
- 15.70%
BKIE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VVOAX и BKIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 18.97% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 60.13% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 7.27% | 32.08% | 4.63% | 18.25% | -13.60% | 13.75% | 34.17% |
Correlation
The correlation between VVOAX and BKIE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between VVOAX and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVOAX vs. BKIE — Ранг доходности на риск
VVOAX
BKIE
Сравнение VVOAX c BKIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVOAX | BKIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 1.83 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.94 | 7.03 | +9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVOAX | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.41 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.55 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.90 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок VVOAX и BKIE
Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и BKIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVOAX | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -28.19% | -33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -11.41% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -13.19% | -10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -28.19% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -2.41% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -4.97% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.96% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVOAX и BKIE
Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVOAX | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 4.17% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 12.46% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 14.84% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 16.16% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 16.36% | +7.88% |
Сравнение комиссий VVOAX и BKIE
VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOAX и BKIE
Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности BKIE в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 3.30% | 3.12% | 3.31% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 8.77% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Часто задаваемые вопросы
VVOAX and BKIE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVOAX has higher volatility (7.97%) compared to BKIE (4.17%). In terms of maximum drawdown, VVOAX dropped -62.08% vs BKIE's -28.19%.
VVOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVOAX и BKIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор