Сравнение VUSB с ULST
VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) and ULST (State Street Ultra Short Term Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. VUSB is actively managed, while ULST is passively managed. Over the past 5 years, VUSB returned 3.42%/yr vs 3.52%/yr for ULST. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VUSB charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for ULST.
Доходность
Сравнение доходности VUSB и ULST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSB показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у ULST с доходностью 1.25%.
VUSB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
ULST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам VUSB и ULST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 1.33% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.00% |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 1.25% | 4.80% | 5.23% | 5.60% | 0.87% | 0.03% |
Correlation
The correlation between VUSB and ULST is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between VUSB and ULST has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSB vs. ULST — Ранг доходности на риск
VUSB
ULST
Сравнение VUSB c ULST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSB | ULST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.36 | 2.76 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.23 | 16.75 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.50 | 87.10 | -16.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSB | ULST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95 | 6.08 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.12 | 3.67 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.06 | 1.50 | +2.57 |
Просадки
Сравнение просадок VUSB и ULST
Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки ULST в -6.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и ULST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSB | ULST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -6.20% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -0.24% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.46% | -0.54% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.79% | -1.22% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.05% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.16% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.05% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSB и ULST
Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что VUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSB | ULST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.17% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.53% | 0.43% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 0.65% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 0.96% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.82% | 1.44% | -0.62% |
Сравнение комиссий VUSB и ULST
VUSB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ULST в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSB и ULST
Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности ULST в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.29% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.39% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSB and ULST have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VUSB has higher volatility (0.18%) compared to ULST (0.17%). In terms of maximum drawdown, VUSB dropped -1.79% vs ULST's -6.20%.
On 5-year performance, ULST leads with 3.52% vs 3.42% for VUSB. On fees, VUSB is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ULST has performed better with a 3.52% return vs 3.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VUSB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for ULST.
VUSB has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 4.29% for ULST.
They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.10% for VUSB and 0.20% for ULST.
VUSB currently has the higher Sharpe Ratio (6.95 vs 6.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUSB и ULST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор